Melhor Média Móvel para Negociação do Dia
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Capítulo 1: Porque as médias móveis são boas para o dia de negociação
Manter as coisas simples
A negociação do dia é um jogo rápido.
Você pode ficar de pé em um segundo e depois dar todos os seus lucros logo em seguida.
Como trader, você precisa de uma maneira limpa para entender quando uma ação está em tendência e quando as coisas pioraram. Ao analisar o mercado, que melhor maneira de medir a tendência do que uma média móvel?
Primeiro off, o indicador está literalmente no gráfico, então você não tem que escanear em nenhum outro lugar na sua tela e, em segundo lugar, é simples de entender. Se o preço está se movendo em uma direção durante períodos ‘x’, então a média móvel seguirá essa tendência.
Não parecido com outros indicadores, que requerem uma análise adicional, a média móvel está limpa e ao ponto. No day trading, ter a capacidade de tomar decisões rápidas sem realizar cálculos manuais pode fazer a diferença entre deixar o dia vencedor ou perder dinheiro.
Pode ir longo ou curto?
Moving averages provide you a simple yet effective way for knowing what side of the market you should be trading.
Se a ação está atualmente negociando abaixo de uma média móvel, então você claramente só deve assumir uma posição curta; inversamente, se a ação está com tendência mais alta, então você deve entrar longo. Quando uma ação está abaixo de sua média móvel de 10 períodos em nenhuma circunstância vou tomar uma posição longa.
Eu sei, eu sei, estes conceitos são básicos, que é a beleza de tudo isso – o dia de negociação deve ser fácil. Ainda não conheço um trader que possa efetivamente ganhar dinheiro usando um milhão de indicadores.
Capítulo 2: Melhor Média Móvel para Day Trading
Melhor Média Móvel para Day Trading
Existe literalmente um número infinito de médias móveis.
Existem ponderações, simples e exponenciais e para tornar as coisas mais complicadas pode seleccionar o período da sua escolha.
Com tantas opções, como sabe qual é a melhor? Como você está lendo claramente este artigo para uma resposta, eu vou compartilhar meu pequeno segredo.
Para os intervalos de negociação do dia pela manhã, a melhor média móvel é a média móvel simples de 10 períodos. Aqui é onde, ao ler este artigo, você faz a pergunta por quê?
Bem, é simples; primeiro, se você está fazendo breakouts de manhã, você quer usar um período mais curto para a sua média. A razão é que você precisa acompanhar de perto a ação dos preços, já que as breakouts provavelmente irão falhar. Faça um favor a si mesmo e nunca coloque uma média móvel de 50 ou 200 períodos em um gráfico de 5 minutos.
Após você começar a usar períodos maiores, este é um sinal claro de que você está desconfortável com a idéia de negociação ativa.
Agora, de volta ao porquê a média móvel de 10 períodos é a melhor; é um dos períodos de média móvel mais populares. O outro que chega em um segundo próximo é o período de 20 períodos. Novamente, o problema com a média móvel de 20 períodos é que ela é muito grande para a negociação breakouts.
A média móvel de 10 períodos lhe dá espaço suficiente para permitir que seu estoque tenha tendência, mas também não o faz tão confortável que você dá lucros.
Na próxima seção, vamos cobrir como eu uso a média móvel simples de 10 períodos para entrar em uma negociação.
Capítulo 3: Como usar médias móveis para entrar em uma troca
Então, deixe-me dizer isto adiantado, eu não uso a média móvel simples de 10 períodos para entrar em qualquer troca.
Eu sei que isso é completamente contraditório com o título desta seção. Se você comprar a quebra de uma média móvel pode parecer finito; no entanto, ações constantemente retrocedem suas médias móveis.
Agora que a bola curva está fora do caminho, vamos cavar em como eu entro em uma negociação. Abaixo estão as minhas regras de negociação de breakouts pela manhã:
- A cotação deve ser maior que 10 dólares
- Acima de 40.000 ações negociadas a cada 5 minutos
- Menos de 2% de sua média móvel
- Volatilidade tem que ser sólida o suficiente para atingir minha 1.62% meta de lucro
- Não pode ter várias barras que estão 2% no intervalo (alta a baixa)
- Tenho de abrir o comércio entre as 9:50 e as 10:10 da manhã
- Tenho de sair do comércio o mais tardar até 12:00 meio-dia
- Fechar a troca se o estoque fechar acima ou abaixo da sua média móvel de 10 períodos depois das 11:00
Se você for como eu estas regras soam bem, mas você precisa de um visual.
O acima é um exemplo de um dia de troca do First Solar de 6 de março de 2013.
O estoque teve uma boa troca com volume. Como você pode ver, a ação tinha bem mais de 40.000 ações por barra de 5 minutos, saltou a madrugada antes das 10:10 da manhã e estava dentro de 2% da média móvel de 10 períodos.
Aqui está mais um exemplo, mas desta vez está no lado curto da negociação.
Este é um gráfico do Facebook de 13 de março de 2013. Observe como a ação quebrou a baixa da manhã na barra das 9:50 e depois atirou direto para baixo. O volume também começou a acelerar à medida que a ação se movia na direção desejada até atingir a meta de lucro.
Esta é literalmente a única configuração que eu negocio. Eu acredito em manter as coisas simples e fazer o que faz dinheiro. Como dito anteriormente neste artigo, observe como a média móvel simples o mantém no lado direito do mercado e como lhe dá um roteiro para sair da troca.
Capítulo 4: Como usar médias móveis para parar de uma troca
Na teoria, ao comprar uma quebra, você entrará na troca acima da média móvel de 10 períodos. Isso lhe dará o espaço de manobra que você precisa se o estoque não quebrar com força na sua direção desejada. O gráfico acima é o exemplo clássico de breakout, mas deixe-me dar-lhe alguns que não são tão limpos.
O gráfico acima é de First Solar (FSLR) de 10 de abril de 2013.
O estoque teve uma falsa quebra pela manhã, em seguida, snapped de volta para a média móvel de 10 períodos. Este é o seu primeiro sinal de que você tem um problema porque o estoque não se moveu na direção desejada.
Se o seu estoque falhar, o MA de 10 períodos irá fornecer um fail-safe para avaliar a força da tendência.
Continuando, FSLR parou em seu caminho na média móvel de 10 períodos e reverteu para baixo novamente apenas para negociar de lado. Neste ponto, você sabe que algo está errado; no entanto, você espera até que o estoque feche acima da média móvel, porque você nunca sabe como as coisas irão.
Zona Cinza
Que a última seção parecia clara e finita, não é mesmo? O que você vai perceber uma vez que você começa a negociação ativa é que as ações vão quebrar uma respectiva média móvel intra-bar, apenas para pavio e fechar novamente acima da média.
Sair através deste tipo de ação de preço é extremamente difícil, especialmente se você está sentado sobre os lucros.
A outra área cinza é quando uma ação fecha abaixo de uma média móvel, mas apenas por uma fina margem. A ação pode até flutuar abaixo da média, apenas para subir das cinzas.
Capítulo 5: Como usar médias móveis para determinar se uma negociação está funcionando.
Você deve saber quando segurá-los e quando dobrá-los.
Se todos nós pudéssemos aplicar esta lógica aos negócios e à vida, estaríamos todos muito mais à frente.
No mercado, acho que naturalmente procuramos o exemplo perfeito da nossa configuração de negociação. A maioria das negociações não funcionará nem falhará, elas apenas terão um desempenho inferior.
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Desde que eu negoceio breakouts, a média móvel deve sempre tender em uma direção. Para mim eu sei que é hora de levantar a bandeira de cautela uma vez que a média móvel de 10 períodos fica plana ou o estoque viola a média móvel antes das 11 da manhã.
Apanhe o método que você pode usar para determinar se as coisas estão funcionando?
Se não, é hora.
Desde o momento que você coloca em uma negociação, é como um carro depreciando uma vez que você puxar o lote. Quanto mais tempo você estiver em uma posição e a negociação não estiver indo para o seu caminho, maior a probabilidade das coisas irem contra o seu plano de negociação.
Até este ponto, você precisa ter alguma idéia de como você espera que o preço interaja com a média móvel após um certo tempo na negociação e com base na hora do dia se a negociação estiver ativa.
Capítulo 6: Por que eu não monto a média
Por que eu não monto a média
Antes de eu receber 100 e-mails me explodindo para este, deixe-me qualificar o título desta seção.
Sim, você pode ganhar dinheiro permitindo que seu estoque negocie mais alto se ele não fechar abaixo da média móvel. Para mim, eu nunca fui capaz de fazer lucros consistentes com esta abordagem de negociação diária.
Havia um tempo antes dos sistemas de negociação automatizados serem movidos de forma linear. Entretanto, agora com os complexos algoritmos de negociação e grandes fundos de hedge no mercado, as ações se movimentam em padrões erráticos. Juntamente com o fato de que você está em breakouts de day trading, isso só compõe o aumento da volatilidade que você irá enfrentar.
Então, para evitar o vai e vem presente no mercado, eu teria uma meta de lucro de 1,62%. Em média, a ação teria um forte recuo e eu devolveria a maioria dos meus ganhos.
Para contrariar este cenário, uma vez que minha ação atingiu um determinado objetivo de lucro, eu começaria a usar uma média móvel de 5 períodos para tentar travar mais lucros. Assim, ou dava espaço à acção e devolvia a maior parte dos meus ganhos ou apertava a paragem para ser fechada praticamente de imediato.
Era um ciclo vicioso e aconselho-o a evitar este tipo de comportamento. Eu não comecei a ganhar dinheiro no mercado até começar a vender em força e a cobrir em fraqueza. Descobri que quando eu escaneava o mercado à procura de exemplos das minhas configurações de negociação, naturalmente gravitava em direcção a negociações que eram perfeitas em todos os sentidos: rupturas limpas, grandes volumes e movimentos de linha de 4% a 7%.
Então, em algum Nível eu estava a treinar o meu subconsciente para esperar estes tipos de ganhos em cada negociação. Este tipo de pensamento levou a muita frustração e inúmeras horas de análise.
Onde acabei por aterrar, e podem ver pelas regras de negociação que expus neste artigo, foi para olhar para todas as minhas negociações históricas e ver quanto lucro eu tinha no auge das minhas posições. Notei que em média eu tinha dois por cento de lucro em algum momento durante a negociação. Levei isso um passo além e reduzi para a proporção de ouro de 1,618 ou 1,62% para aumentar minhas chances.
Capítulo 7: Por que você precisa usar a média móvel padrão
Análise técnica é claramente o meu método de escolha quando se trata de negociar os mercados. Eu acredito firmemente no método de análise técnica de Richard Wyckoff e ele pregou sobre não pedir dicas ou olhar para as notícias.
Tudo o que você precisa saber sobre sua negociação está no gráfico. Uma coisa que eu tentei fazer no início da minha carreira de negociação foi ser mais esperto que o mercado. Eu tomaria por exemplo a média móvel simples de 10 períodos e diria para mim mesmo que uma simples média móvel não é suficientemente sofisticada.
Isso me levaria ao caminho de usar algo mais colorido como uma dupla média móvel exponencial e eu daria um passo adiante e a deslocaria por períodos “x”.
Se você está lendo isso e não tem idéia do que estou falando então ótimo para você.
O que eu estava fazendo na minha própria mente com a média móvel exponencial dupla e alguns outros indicadores técnicos peculiares era criar um conjunto de ferramentas de indicadores personalizados para comercializar o mercado. Eu acreditava que se eu estivesse olhando para o mercado de uma perspectiva diferente, isso me proporcionaria a vantagem que eu precisava para ter sucesso.
Bem, isso não poderia ter sido a coisa mais distante da verdade. O mercado nada mais é do que a manifestação das esperanças e sonhos das pessoas. A esse ponto, se a maioria das pessoas está usando a média móvel simples, então você precisa fazer o mesmo, para que você possa ver o mercado através dos olhos do seu oponente.
Sun Tzu diz que é melhor na Arte da Guerra, “Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, você não precisa temer o resultado de uma centena de batalhas. Se você se conhece a si mesmo, mas não ao inimigo, por cada vitória obtida, você também sofrerá uma derrota”.
Capítulo 8: Erros comuns ao usar Médias Móveis
Erros comuns ao usar Médias Móveis
Usando Média Móvel de Crossovers para Entrar numa Troca
Muitos comerciantes de média móvel usarão o cruzamento das médias como um ponto de decisão para uma troca e não a ação de preço e volume no gráfico.
Por exemplo, quantas vezes você já ouviu alguém dizer que o período de 5-passos acabou de cruzar acima da média móvel de 10-passos, então devemos comprar?
Esta ação por si só significa muito pouco. Pense sobre isso, que significado tem isso para o estoque? Não acha que um cruzamento entre a média móvel do período de 5 e 10 significará coisas muito diferentes para símbolos diferentes?
Lembro-me que a certa altura escrevi um código de linguagem fácil para os cruzamentos de média móvel na TradeStation. Depois fiz testes em algumas ações e os resultados foram estelares. Tinha a certeza que tinha um sistema vencedor; depois a realidade do mercado definiu-se em.
As acções começaram a negociar em padrões diferentes e as duas médias móveis que estava a usar começaram a fornecer sinais falsos. Assim, eu abandonei esse sistema e me movi mais para os parâmetros de preço e volume detalhados anteriormente neste artigo.
Não usar médias móveis populares
Não usar médias móveis populares é uma maneira segura de falhar. Para que serve olhar para algo se você é o único que está assistindo? Eu não vou bater esta até a morte já que nós cobrimos isso anteriormente neste artigo.
Usando mais de uma média móvel
Como um trader diário, quando se trabalha com breakouts você realmente quer limitar o número de indicadores que você tem no seu monitor. Já vi traders com até 5 médias na tela ao mesmo tempo.
Na minha opinião, é melhor ser um mestre de uma média móvel do que um aprendiz de todas elas. Se você não o fizer, acredite, houve um estudo publicado em agosto de 2010 por Ben Marshall, Rochester Cahan e Jared Cahan que forneceu uma análise detalhada dos lucros comerciais ao usar indicadores.
O estudo afirmou: “Embora não possamos descartar a possibilidade de que estas regras de negociação complementem outras técnicas de market timing ou que as regras de negociação que não testamos sejam lucrativas, mostramos que mais de 5.000 regras de negociação não agregam valor além do que pode ser esperado por acaso quando usadas isoladamente durante o período de tempo que consideramos”.
Não estou pronto para jogar fora todos os indicadores técnicos na minha caixa de ferramentas com base neste estudo, mas não tente transformar seus indicadores em um gênio em uma garrafa.
Mudando constantemente as médias móveis que você usa
Houve um ponto em que tentei a média móvel de 10 períodos por algumas semanas, então mudei para o período de 20, então comecei a deslocar as médias móveis. Este período de tentativa e erro durou meses. No final dele, como você acha que meus resultados acabaram?
Faça um favor a si mesmo, escolha uma média móvel e fique com ela. Com o tempo, você vai começar a desenvolver um olhar aguçado para como interpretar o mercado. Lembre-se, o jogo final não é sobre estar certo, mas mais sobre saber como ler o mercado.
Capítulo 9: Usando médias móveis para medir o risco do seu negócio
Uma média móvel de 10 períodos é uma ótima ferramenta para saber quando uma ação se encaixa no meu perfil de risco. O máximo que estou disposto a perder em qualquer negociação é 2% e como você leu anteriormente neste artigo eu vou usar a média móvel de 10 períodos como um meio para parar fora do meu comércio.
Uma coisa que eu gosto de fazer é ver o quão longe meu estoque está atualmente negociando a partir de sua média móvel simples de 10 períodos. Se o meu estoque está 4% acima da média móvel, eu não vou tomar o longo comércio. Não posso entrar na posição sabendo que já estou me expondo a 4% de risco, que é o dobro do meu ponto máximo de dor.
O exemplo do gráfico abaixo é da NFLX em 23 de abril de 2013. Alguns de vocês podem olhar para este gráfico e pensar uau, a ação está 22% acima e em alto volume.
Para mim quando olho para Netflix tudo o que vejo é uma ação negociando a 6% de distância de sua média móvel simples quando era hora de eu puxar o gatilho. Uma vez que utilizo a média móvel como meu guia para parar fora de uma negociação, isto é demasiado arriscado para eu entrar numa nova posição.
Da próxima vez que olhar para o gráfico, tente pensar na média móvel simples como um medidor de risco e não apenas como um indicador de atraso.
Capítulo 10: Colocando tudo junto
Vamos conversar através de toda uma negociação para que possamos ver como efetivamente negociar durante o dia usando um SMA de 10 períodos.
A primeira coisa que você precisa determinar é o nível de volatilidade que você negocia para estabelecer suas metas de lucro. Lembre-se que o seu apetite pela volatilidade tem que estar na proporção direta da sua meta de lucro.
Para um mergulho mais profundo na volatilidade por favor leia o artigo – como negociar volatilidade. Para mim, eu negocio breakouts em um período de 5 minutos com alta volatilidade.
O gráfico acima do United Health Group de 4/2/2013 tem todos os ingredientes certos para o meu sistema. Há um volume pesado na quebra.
O estoque dá muito pouco de volta no primeiro retracement e quebra a alta entre o tempo de 9:50 e 10:10 da manhã. Por último, a média móvel está dentro de 2% do preço da ação, então eu posso dar à ação algum espaço de manobra. Com base nesta configuração devo puxar o gatilho?
A resposta é sim, mas estou propositadamente a mostrar-vos uma troca que falhou. Existem suficientes blogs por aí bombeando sistemas e estratégias que funcionam sem falhas.
Breakouts irão falhar na maior parte do tempo. Você está simplesmente tentando limitar seu risco e capitalizar sobre seus ganhos. Neste exemplo, as ações explodiram a novos máximos e depois inverteram e ficaram planas. Uma vez que você viu os castiçais começarem a flutuar de lado e a média móvel de 10 períodos rolar, era hora de começar a planejar sua estratégia de saída.
True to my breakout methodology, eu teria esperado até 11 da manhã e como a ação estava ligeiramente abaixo da média móvel de 10 períodos, eu teria saído da posição com aproximadamente um por cento de perda.
Capítulo 11: Bitcoin e Médias Móveis
Bitcoin é muito popular entre os comerciantes de varejo devido às oscilações violentas dos últimos anos.
Após a leitura deste artigo, uma abordagem lógica poderia ser aplicar a média móvel de 10 ou 20 períodos à sua análise do mercado.
Deixe-me pará-lo antes que as coisas vão longe demais.
Médias Móveis de Pequeno Porte
Temo-nos debruçado sobre como sair de negócios usando médias móveis. Nós afirmamos que você pode manter a posição até que haja um intervalo.
Agora, essa regra de polegar parece fazer perfeito sentido até que você reveja o gráfico de Bitcoin acima.
Acima está um gráfico de 30 minutos de Bitcoin com a minha amada média móvel de 20 períodos. Note como Bitcoin não tem respeito pela média móvel de 20 períodos. Você verá este mesmo tipo de desrespeito pelas médias se você negociar ações voláteis de centavos.
O contrato de futuros quebra o período de 20 períodos com facilidade para cima e para baixo sem piscar um olho.
Pensei em fazer um estudo de caso rápido com resultados de comércio, mas é claro que a média móvel tem pouco a suportar o movimento de preços.
Se a média móvel de 20 períodos não funciona, isso significa que Bitcoin nunca pode funcionar com médias móveis?
Bitcoin Moving Average – 200 Moving Average
Diminuímos o prazo de trinta minutos para 15 minutos para mais dados e aumentamos o prazo médio móvel de 20 para 200.
Como você pode ver que há menos pausas, mas eu não sei se a média móvel está realmente fazendo um melhor trabalho de informar você tem como o preço vai reagir.
Or é Bitcoin tão volátil, nós poderíamos ter um dos meus filhos desenhar uma linha sobre o gráfico e isso daria a aparência de gerenciar o preço?
Num artigo recente publicado pelo The Street.com, o autor Jim Iuorio observou que “Desde a última semana de Junho, o Bitcoin teve quatro oscilações de preços de vários dias superiores a 30 por cento”.
O objetivo de mostrar o gráfico de bitcoin é ilustrar que às vezes as médias móveis acrescentam pouco ou nenhum valor em um gráfico. Voltando ao que mencionei anteriormente neste artigo, uma vez que você chegue à média móvel de 200 dias, é hora de empacotá-la.
Capítulo 12: Como identificar a melhor média móvel para você mesmo
Se a média móvel de 20 períodos não lhe parece certa, então vamos caminhar pelo processo que você pode usar para identificar a melhor média móvel para sua preferência de negociação
Qual é o seu período de tempo preferido?
Para mim, eu vivo e respiro através dos meus gráficos de 5 minutos. Qual é o seu período de tempo primário para a sua negociação (5 minutos, diário, semanal)?
Médias Móveis Simples ou Médias Móveis Exponenciais?
Como mencionado neste artigo, eu prefiro usar a média móvel simples. Para mim, a SMA atrasa a ação já ocupada das negociações do dia.
Agora para aqueles de vocês que gostam da média móvel para reagir ao preço de perto, então a EMA é provavelmente uma opção melhor para o seu estilo de negociação.
Que tipos de títulos você negocia?
Se você está negociando ações de baixa volatilidade, você pode negociar honestamente com qualquer uma das principais médias móveis (10, 20, 50).
Eu digo isto com confiança porque a ação do preço provavelmente respeitará cada média. Quando eu digo respeito, eu não quero dizer que ele irá dobrar completamente à vontade da média móvel, mas sim que o preço irá pelo menos pausar antes de se mover decisivamente.
Se você estiver negociando títulos com alta volatilidade como Bitcoin, você precisará se concentrar em uma ou duas médias móveis que podem aconselhá-lo sobre a direção da tendência do título.
Lembrar, você vai querer colocar menos ênfase nas médias móveis se o título for volátil.
Que Hora do Dia você Negocia?
Para mim, eu negoceio de manhã, portanto o meu período de tempo para a média móvel será menor (média móvel simples de 10 períodos).
Se você estiver negociando durante o meio do dia ou se você olhar para os gráficos diários, você vai querer focar em um período de tempo maior para a sua média.
Isso permitirá que você se concentre nos movimentos principais e não se distraia com ligeiros movimentos de preços falsos que ocorrem durante o meio do dia.
Em resumo
As médias móveis não são o Santo Graal da negociação. Se usadas corretamente, as médias móveis podem ajudá-lo a avaliar quando sair de uma negociação e ajudar a limitar seu risco.
O resto meu amigo depende de você e de quão bem você é capaz de analisar o mercado. Lembre-se que menos é mais e focar em se tornar um mestre de uma média móvel.
Referências externas
- Desai, Kunal. (2018). Lição de Gerenciamento de Riscos: Dando Lucros de Volta Sem Necessidade. bullsonwallstreet.com
- Pines, Lawrence. O que são médias móveis na análise técnica? . commodity.com
- Wyckoff, Richard. (1933), ‘Stock Market Technique Number One’. Publicado pelo Autor
- Sun Tzu. A Arte da Guerra. Publicado pelo Autor
- Marshall, Ben, Cahan, Rochester e Cahan, Jared. (2008). Análise Técnica em Todo o Mundo:
Does it Ever Add Value?’. Massey University of New Zealand - Iuorio, Jim. (2019). O Bitcoin ainda não é um porto seguro. TheStreet.com
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