Roe Conns erster Radioauftritt war eine Samstagsübernachtung bei WDUB in Granville, Ohio. Zu Beginn seiner Karriere entschied sich Conn für das Pseudonym Robert Thomas, da er glaubte, sein richtiger Name sei für das Radiogeschäft nicht geeignet. Als er nach seinem College-Abschluss nach Chicago zurückkehrte, übernahm er ab August 1986 Aushilfsjobs bei WLUW. Danach war er Produzent für Don Vogel bei WMAQ (AM) und Walter Jacobson bei WBBM-TV. Am 27. August 1989 debütierte Conn mit einer Sonntagmorgen-Radiosendung bei WLS (AM). Conn behauptet, sein Auftritt sei schlecht gelaufen, aber der Programmdirektor ordnete an, die Sendung fortzusetzen, nachdem er Conn mit einem anderen Moderator verwechselt hatte.

Seine erste landesweite Bekanntheit erlangte er durch seine tägliche Berichterstattung über den Prozess gegen O.J. Simpson. Danach moderierte er weiterhin seine regelmäßige Sendung auf WLS (AM). Schließlich tat er sich mit Garry Meier zusammen, um gemeinsam die sehr erfolgreiche Roe & Garry Show zu moderieren. Im Jahr 2004, als die Vertragsverhandlungen mit dem Sender in eine Sackgasse geraten waren, verlängerte Meier seinen Vertrag mit WLS nicht. Roe wurde daraufhin alleiniger Gastgeber der Show, in der auch Jim Johnson und Christina Filiaggi zu Gast waren. Viele loben Roe Conn für seinen guten Sinn für Humor und seine Fähigkeit, seine Gedanken zu formulieren. Im Frühjahr 2006 war die Roe Conn Show die meistgehörte Radio-Talkshow in Chicago unter Erwachsenen.

Am 27. März 2009 kündigte Conn in seiner WLS-AM-Radioshow ein neues, paralleles Projekt namens „The Roe Report“ an. Der Roe Report war ein landesweit ausgestrahltes tägliches Nachrichten- und Kommentarsegment, das zunächst in New York (WABC), Los Angeles (KABC) und Chicago (WLS-AM) ausgestrahlt wurde und die Lücke füllte, die der Tod von Paul Harvey hinterlassen hatte. Der letzte „Roe Report“ wurde am 29. Oktober 2010 ausgestrahlt. Ein Grund für die Einstellung des Reports wurde nicht genannt.

Am 8. Mai 2009 wurde in der Sendung bekannt gegeben, dass die langjährige Mitarbeiterin Christina Filiaggi erneut von der Senderleitung entlassen worden war und in der darauffolgenden Woche durch die Nachrichtensprecherin Amy Jacobson aus dem Großraum Chicago ersetzt werden sollte; nach einem Wechsel in der Senderleitung kehrte sie jedoch am 26. März 2010 zum dritten Mal zurück.

Am 29. Mai 2009 wurde in der Sendung bekannt gegeben, dass Bill Leff von der Senderleitung entlassen worden war. Roe und Leff hatten in der Sendung oft über die Ähnlichkeit ihrer Stimmen gescherzt.

Am 11. Januar 2010 wurde die Roe Conn Show zu Roe und Cisco, da Cisco Cotto als neuer Co-Moderator der WLS-Nachmittagsshow mit Roe Conn eingeführt wurde. Außerdem wurde Amy Jacobson von ihrem Posten als Verkehrs- und Wettermoderatorin der Sendung entfernt und die täglichen Auftritte von WLS-TV-Moderator Ron Magers wurden eingestellt, obwohl Magers am 9. Februar 2010 zur 15-Uhr-Stunde zurückkehrte. Am darauffolgenden Tag wurde die Sendung wieder zur Roe Conn Show, als bekannt wurde, dass Cisco Cotto die Sendung verlässt, um seine eigene Sendung auf WLS von 9 bis 11 Uhr zu moderieren.

Am 12. April 2010 wurde Richard Roeper Roes neuer On-Air-Partner, und die Sendung wurde in The Roe Conn Show with Richard Roeper umbenannt.

Am 8. Oktober 2014 gab Roe Conn bekannt, dass die Roe & Roeper Show eingestellt wurde und er WLS-AM 890 nach 25 Jahren verlassen würde.

Am 15. Januar 2015 gab WGN Radio bekannt, dass Roe ab dem 26. Januar die Nachmittagssendung von 15 bis 19 Uhr moderieren würde. Seine letzte Sendung auf WGN war am 4. September 2020, nachdem das Management beschlossen hatte, seinen bis Ende 2020 laufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Außerdem ist er seit 2017 ein häufiger Gast und Co-Moderator der Chicagoer Tages-Talkshow Windy City Live.