Escolha sob incertezaEditar

A área de escolha sob incerteza representa o coração da teoria da decisão. Conhecida desde o século XVII (Blaise Pascal a invocou em sua famosa aposta, que está contida em seu Pensées, publicado em 1670), a idéia de valor esperado é que, diante de uma série de ações, cada uma das quais poderia dar origem a mais de um resultado possível com diferentes probabilidades, o procedimento racional é identificar todos os resultados possíveis, determinar seus valores (positivos ou negativos) e as probabilidades que resultarão de cada curso de ação, e multiplicar as duas para dar um “valor esperado”, ou a expectativa média de um resultado; a ação a ser escolhida deve ser a que der origem ao maior valor total esperado. Em 1738, Daniel Bernoulli publicou um influente artigo intitulado Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk, no qual ele usa o paradoxo de São Petersburgo para mostrar que a teoria do valor esperado deve estar normativamente errada. Ele dá um exemplo em que um comerciante holandês está tentando decidir se deve segurar uma carga sendo enviada de Amsterdã para São Petersburgo no inverno. Na sua solução, ele define uma função de utilidade e calcula a utilidade esperada em vez do valor financeiro esperado.

No século XX, o interesse foi reacendido pelo artigo de Abraham Wald de 1939, apontando que os dois procedimentos centrais da teoria estatística baseada na amostragem-distribuição, nomeadamente o teste de hipóteses e a estimativa de parâmetros, são casos especiais do problema de decisão geral. O artigo de Wald renovou e sintetizou muitos conceitos da teoria estatística, incluindo funções de perda, funções de risco, regras de decisão admissíveis, distribuições antecedentes, procedimentos Bayesianos e procedimentos minimax. A própria frase “teoria da decisão” foi usada em 1950 por E. L. Lehmann.

O renascimento da teoria da probabilidade subjetiva, a partir do trabalho de Frank Ramsey, Bruno de Finetti, Leonard Savage e outros, ampliou o escopo da teoria da utilidade esperada para situações onde as probabilidades subjetivas podem ser usadas. Na época, a teoria da utilidade esperada de von Neumann e Morgenstern provou que a maximização da utilidade esperada seguia de postulados básicos sobre comportamento racional.

O trabalho de Maurice Allais e Daniel Ellsberg mostrou que o comportamento humano tem desvios sistemáticos e às vezes importantes da maximização da utilidade esperada. A teoria da perspectiva de Daniel Kahneman e Amos Tversky renovou o estudo empírico do comportamento econômico com menos ênfase em pressupostos de racionalidade. Ela descreve uma forma pela qual as pessoas tomam decisões quando todos os resultados implicam um risco. Kahneman e Tversky encontraram três regularidades – na tomada de decisão humana real, “as perdas são maiores que os ganhos”; as pessoas se concentram mais nas mudanças em seus estados de utilização do que nas utilidades absolutas; e a estimativa das probabilidades subjetivas é severamente enviesada pela ancoragem.

Escolha intertemporalEditar

A escolha intertemporal está preocupada com o tipo de escolha onde diferentes ações levam a resultados que são realizados em diferentes estágios ao longo do tempo. Também é descrita como custo-benefício da tomada de decisão, uma vez que envolve as escolhas entre recompensas que variam de acordo com a magnitude e o tempo de chegada. Se alguém recebesse um ganho de vários milhares de dólares, poderia gastá-lo em férias caras, dando-lhe prazer imediato, ou poderia investi-lo em um esquema de pensão, dando-lhe uma renda em algum momento no futuro. Qual é a melhor coisa a fazer? A resposta depende em parte de fatores como as taxas de juros e inflação esperadas, a expectativa de vida da pessoa e sua confiança no setor de aposentadoria. No entanto, mesmo com todos esses fatores levados em conta, o comportamento humano novamente se desvia muito das previsões da teoria da decisão prescritiva, levando a modelos alternativos nos quais, por exemplo, as taxas de juros objetivas são substituídas por taxas de desconto subjetivas.

Interação dos tomadores de decisãoEditar

Algumas decisões são difíceis por causa da necessidade de levar em conta como outras pessoas na situação responderão à decisão que é tomada. A análise de tais decisões sociais é mais frequentemente tratada sob o rótulo de teoria dos jogos, em vez de teoria da decisão, embora envolva os mesmos métodos matemáticos. Do ponto de vista da teoria de jogo, a maioria dos problemas tratados na teoria de decisão são jogos de um jogador (ou um jogador é visto como jogando contra uma situação de fundo impessoal). No campo emergente da engenharia sócio-cognitiva, a pesquisa está especialmente focada nos diferentes tipos de tomada de decisão distribuída nas organizações humanas, em situações normais e anormais/emergenciais/crise.

Decisões complexasEditar

Outras áreas da teoria da decisão estão preocupadas com decisões que são difíceis simplesmente por causa da sua complexidade, ou a complexidade da organização que as tem que tomar. Os indivíduos que tomam decisões são limitados em recursos (isto é, tempo e inteligência) e, portanto, são limitados em racionalidade; a questão é, portanto, mais do que o desvio entre comportamento real e ótimo, a dificuldade de determinar o comportamento ótimo em primeiro lugar. Um exemplo é o modelo de crescimento económico e de utilização de recursos desenvolvido pelo Clube de Roma para ajudar os políticos a tomar decisões na vida real em situações complexas. As decisões também são afetadas por se as opções são enquadradas em conjunto ou separadamente; isto é conhecido como o viés de distinção.