Roe’s eerste radio-optreden was op zaterdagavond op WDUB in Granville, Ohio. In het begin van zijn carrière koos Conn voor het pseudoniem Robert Thomas, omdat hij vond dat zijn echte naam niet geschikt was voor de radio-industrie. Na zijn studie keerde hij terug naar Chicago, waar hij vanaf augustus 1986 als invaller werkte bij WLUW. Daarna was hij de producer voor Don Vogel op WMAQ (AM) en Walter Jacobson op WBBM-TV. Op 27 augustus 1989 debuteerde Conn met een zondagochtend radioshow op WLS (AM). Conn beweert dat zijn optreden slecht verliep, maar dat de programmadirecteur opdracht gaf de show voort te zetten nadat hij Conn verwarde met een andere presentator.

Hij kreeg zijn eerste nationale bekendheid door zijn dagelijkse roundup van het O.J. Simpson proces. Daarna ging hij door met het presenteren van zijn reguliere show op WLS (AM). Uiteindelijk ging hij samenwerken met Garry Meier als co-host van de zeer succesvolle Roe & Garry Show. In 2004, tijdens een impasse in de contractonderhandelingen met het station, verlengde Meier zijn contract met WLS niet. Roe werd toen de enige gastheer van de show, waarin ook Jim Johnson en Christina Filiaggi te zien waren. Velen prijzen Roe Conn om zijn goede gevoel voor humor en zijn vaardigheid in het verwoorden van zijn gedachten. In het voorjaar van 2006 werd The Roe Conn Show de meest beluisterde talkshow voor volwassenen in Chicago.

Op 27 maart 2009 kondigde Conn in zijn WLS-AM radioshow een nieuwe, parallelle onderneming aan onder de naam “The Roe Report”. The Roe Report was een nationaal gesyndiceerd dagelijks nieuws/commentaar segment dat aanvankelijk werd uitgezonden in New York (WABC), Los Angeles (KABC) en Chicago (WLS-AM), en vulde de leegte die was achtergelaten door de dood van Paul Harvey. Het laatste “Roe Report” werd uitgezonden op 29 oktober 2010. Een reden voor het beëindigen van het Report werd niet gegeven.

Op 8 mei 2009 werd in de show aangekondigd dat Christina Filiaggi, een oude medewerkster, opnieuw was ontslagen door het management van het station, en de week daarop zou worden vervangen door Amy Jacobson, een nieuwslezeres uit de regio Chicago; na een verandering in het management keerde ze echter voor de derde keer terug op 26 maart 2010.

Op 29 mei 2009 werd in de uitzending aangekondigd dat Bill Leff was ontslagen door het management van het station. Roe en Leff hadden in de uitzending vaak grapjes gemaakt over de gelijkenis van hun stemmen.

Op 11 januari 2010 werd The Roe Conn Show Roe and Cisco, omdat Cisco Cotto werd geïntroduceerd als de nieuwe cohost van de WLS-middagshow met Roe Conn. Ook werd Amy Jacobson verwijderd van haar positie als verkeers- en weervrouw en stopte het dagelijkse optreden van WLS-TV presentator Ron Magers, hoewel Magers op 9 februari 2010 terugkeerde naar het 15:00 uur. De volgende dag werd de show weer The Roe Conn Show met de aankondiging dat Cisco Cotto zou vertrekken om zijn eigen show te presenteren op WLS van 9 tot 11 uur.

Op 12 april 2010 werd Richard Roeper de nieuwe on-air partner van Roe, en de show werd omgedoopt tot The Roe Conn Show with Richard Roeper.

Op 8 oktober 2014 kondigde Roe Conn aan dat de Roe & Roeper, werd geannuleerd en dat hij WLS-AM 890 na 25 jaar zou verlaten.

Op 15 januari 2015 kondigde WGN Radio aan dat Roe vanaf 26 januari afternoon drive zou hosten van 15.00 – 19.00 uur. Zijn laatste show op WGN was 4 september 2020, nadat het management besloot om zijn contract niet te verlengen dan liep tot eind 2020.

Hij is ook een frequente gast en co-host van de Chicago daytime talk-show Windy City Live vanaf 2017.