Best Moving Average for Day Trading
18 April 2018 , Al Hill リスクフリーのトレードに興味がありますか
市場の圧力を加えることなく、あなたのトレード筋肉を構築することが可能です。
第1章 なぜ移動平均はデイトレードに適しているのか
Keep things simple
デイトレードは速いゲームです。
1秒で簡単に上昇し、その後すぐにすべての利益を与えることができるのです。
トレーダーとしては、株価がいつトレンドに乗り、いつ事態が悪化したかを理解する、きれいな方法が必要です。 市場を分析するとき、移動平均以上にトレンドを測る良い方法があるでしょうか。
まず、この指標は文字通りチャート上にあるので、画面上の他の場所をスキャンする必要はなく、第二に、理解するのが簡単であることです。 価格が「x」の期間にわたってある方向に動いている場合、移動平均はそのトレンドに従います。
追加の分析を実行する必要がある他の指標とは異なり、移動平均はクリーンでポイントになるものです。 デイトレードでは、手動で計算することなく迅速に判断する能力を持つことが、その日を勝者として残すか、損失を出すかの違いになります。
あなたはロングとショートのどちらに行くべきでしょうか?
移動平均は、市場のどちら側で取引を行うべきかを知るためのシンプルで効果的な方法を提供します。
現在、株価が移動平均線の下で取引されている場合、明らかにショートポジションのみを取るべきです。逆に、株価が上昇傾向にある場合、ロングポジションを取るべきです。
これらの概念は基本的なものであることは承知していますが、それこそがデイトレードの素晴らしさなのです。 このような基本的な考え方は、デイトレードの素晴らしさでもあります。
加重、単純、指数などがあり、さらに複雑なことに、お好みの期間を選択することができます。
これだけ多くの選択肢があれば、どれがベストかどうやって分かりますか？
午前中のデイトレードのブレイクアウトには、最適な移動平均は10期間の単純移動平均です。
ここで、この記事を読んでいるあなたは、なぜかという疑問を持つことでしょう。 その理由は、ブレイクアウトは失敗する可能性が高いので、プライスアクションを注意深く追跡する必要があるからです。 5分足チャートに50本や200本の移動平均線を置かないようにしてください。
一度でも大きな期間を使い始めたら、それはあなたがアクティブトレードのアイデアに違和感を持っている明確なサインです。 もう一つ、僅差で2位につけているのが20期間です。 繰り返しになりますが、20期間の移動平均の問題は、ブレイクアウトの取引には大きすぎることです。
10期間の移動平均は、あなたの株がトレンドに乗るための十分なスペースを提供しますが、利益を手放すほど快適でもありません。
次のセクションでは、私が10期間の単純移動平均を使って取引に入る方法について説明します。
第3章 移動平均線を使ってトレードに入る方法
そこで、前もって言っておきますが、私は10期間単純移動平均線を使ってトレードに入ることはありません。
この章のタイトルと完全に矛盾していることは承知しています。 しかし、株式は常に移動平均をバックテストしています。
さて、曲芸が終わったところで、私がどのように取引に入るかを掘り下げてみましょう。
- 株価は10ドル以上でなければならない 5分ごとに取引される株が4万株以上でなければならない
- 移動平均から2％未満でなければならない
- ボラティリティは、私の1-2を達成できるほど強固でなければならない
- 株価は10ドル以上でなければならない
- 移動平均は5分ごとに取引される株が4万株以上でなければならない。62%の利益目標
- 2%の範囲（高値から安値）で複数のバーを持つことはできない
- 私は午前9時50分から午前10時10分の間に取引を開始しなければならない
- 私は遅くとも12時までに取引を終了する必要があります。1487>
- Close the trade out if the stock closing above or below its 10 period moving average after 11 am
If you are like me these rules sound great, but you need a visual.
上記は2013年3月6日のファーストソーラーのデイトレードブレイクアウト例です。
この銘柄は、出来高とともに素晴らしいブレイクアウトがありました。 ご覧の通り、株価は5分足で4万株を優に超え、午前10時10分前に朝高値を飛び、10期間移動平均の2％以内にありました。
ここでもう一つ例を挙げますが、今回はショート側のトレードです。
こちらは2013年3月13日のFacebookのチャートです。 株価は9時50分のバーで朝の安値をブレイクし、その後、まっすぐ下に撃ったことに注目してください。 これは文字通り、私が取引する唯一の設定です。 私は物事をシンプルに保つとお金を作るものを行うことを信じています。 この記事で先に述べたように、単純な移動平均は、市場の右側にあなたを維持し、それがあなたに取引を終了するためのロードマップを与える方法に注意してください。
第4章：移動平均を使用して取引を停止するには
理論的には、ブレイクアウトを買うときは、10期間の移動平均を超えて取引を開始します。 これにより、株価が希望の方向に大きくブレークしない場合に、必要な余裕を持たせることができます。
上のチャートは、2013年4月10日のファーストソーラー（FSLR）のものです。 これは、株価が希望する方向に動かなかったため、問題があることを示す最初のサインです。
あなたの株が失敗した場合、10期間MAはトレンドの強さを測定するためのフェイルセーフを提供します。
続いて、FSLRは10期間移動平均で足が止まり、横取引のみを行い再び下に反転した。 この時点で、何かが間違っていることがわかります。しかし、物事がどのように進むかわからないため、株価が移動平均線の上で閉じるまで待ちます。
グレーゾーン
最後のセクションは、明確で有限であると感じましたね。
もうひとつのグレーゾーンは、株価が移動平均の下にあるときですが、わずかな差で移動平均を下回ることがあります。
この論理をビジネスや人生に適用できれば、私たちは皆、ずっと先に進んでいることでしょう。
Develop Your Trading 6th Sense
No more panic, no more doubits.
私はブレイクアウトのトレードをしているので、移動平均線は常に一方向に傾いていなければなりません。 私の場合、10期間の移動平均が横ばいになるか、午前11時前に株価が移動平均を割り込むと、注意フラグを立てるタイミングだとわかります。
うまくいっているかどうかを判断するのに使える方法はわかりましたか。
そうでなければ時間です。
取引をした瞬間から、一度ロットから引き上げた車が減価するのと同じことです。 ポジションを持ち、トレードが思い通りにいかない時間が長ければ長いほど、物事があなたのトレード計画に反して進む可能性が高くなります。
この点については、トレードを始めてから一定時間が経過し、アクティブトレードなら時間帯に応じて価格が移動平均とどう相互作用するかをある程度予想しておく必要があります。
第6章 私が平均に乗らない理由
私が平均に乗らない理由
この件で私を非難するメールが100通届く前に、この章のタイトルを修飾させてください。 このような場合、「己の信念を貫く」ことが大切です。 しかし、現在では、複雑な取引アルゴリズムや大規模なヘッジファンドが市場に存在するため、株価は不規則なパターンで動きます。
そこで、市場に存在する前後関係を避けるために、私は1.62%の利益目標を持つことにします。 このシナリオに対抗するため、株価が一定の利益目標を達成したら、5期間の移動平均を使用して、さらに利益を確定するようにしました。
これは悪循環で、私はこのような行動を避けるように助言します。 私は、強いときに売り、弱いときにカバーすることを始めるまで、市場でお金を稼ぐようになりませんでした。 私は、自分のトレードのセットアップの例を探して市場をスキャンするとき、あらゆる意味で完璧なトレードに自然に引き寄せられることを発見しました。 この種の思考は、多くのフラストレーションと数え切れないほどの分析時間をもたらしました。
私が最終的にたどり着いたのは、この記事で紹介した取引ルールからわかるように、すべての過去の取引を見て、自分のポジションのピーク時にどのくらいの利益を持っていたか確認することでした。 平均して、取引中のある時点で2パーセントの利益を持っていたことに気づきました。 私はさらに一歩進んで、それを1.618または1.62%の黄金比率に減らして、確率を高めました。
第7章 なぜデフォルト移動平均を使用する必要があるか
市場の取引に関しては、テクニカル分析は明らかに私が選択した方法です。 私はリチャード・ウィコフのテクニカル分析の方法を固く信じており、彼はヒントを求めたり、ニュースを見たりしないようにと説いています。
トレードについて知るべきことはすべてチャートに書いてある。 私がトレードのキャリアの初期に試みたことのひとつは、マーケットを出し抜くことでした。 例えば、10期間の単純移動平均を取り上げ、単純移動平均は十分に洗練されていないと自分に言い聞かせます。
そうすると、二重指数移動平均のようなもっとカラフルなものを使うようになり、さらに一歩進んで「x」期間だけずらすようにします。
これを読んでいて、私が何を言っているのかわからない場合は、素晴らしいことです。
私が二重指数移動平均と他のいくつかの独特なテクニカル指標を使って自分の中で行っていたことは、市場を取引するためのカスタム指標のツールセットを作成することでした。 異なる視点から市場を見ることで、成功するために必要な優位性が得られると信じていたのです。 市場とは、人々の希望や夢の現れにほかならない。 その点、大多数の人が単純移動平均を使っているのなら、あなたも同じように、相手の目を通して相場を見る必要があります。
孫子の兵法に「敵を知り己を知れば、百戦危うからず」というのがありますね。 敵を知らず己を知れば、勝利を得るたびに敗北も味わうことになる」。
第8章 移動平均を使うときのよくある間違い
移動平均を使うときのよくある間違い
Moving Average Crossoverを使って取引に入る
多くの移動平均トレーダーがチャート上の価格や出来高ではなく平均の交差を取引の判断材料として使ってしまうことがあります。
たとえば、5期間が10期間の移動平均線を上回ったので、買うべきだという意見を何度聞いたことがありますか？
この行動自体にはほとんど意味がありません。 考えてみてください、これが株式にとってどのような意味を持つのでしょうか？
私は一時期、TradeStationで移動平均のクロスオーバーを簡単に言語化したことを覚えています。 そして、いくつかの銘柄でバックテストを実行したところ、その結果は見事なものでした。
銘柄は異なるパターンで取引され始め、私が使用していた2つの移動平均線は誤ったシグナルを提供し始めたのです。
Not Using Popular Moving Averages
Not using popular moving averages is a sure way to fail. 自分しか見ていないものには意味がない？
Using more than one Moving Average
As a day trader, when working with breakouts you really want to limit the number of indicators you have on your monitor.This one to beat the death is not gonna be used in this article.
As a day trader, you really want to limit the number of indicators you have on your monitor. 私は、一度に5つの平均を画面に表示しているトレーダーを見たことがあります。
私の考えでは、すべての移動平均の見習いよりも、1つの移動平均のマスターになる方がよいでしょう。 そうでない方は、私を信じてください。2010年8月にベン・マーシャル、ロチェスター・ケーハン、ジャレッド・ケーハンによって発表された研究があり、指標を使った場合の取引利益を詳細に分析しています。
その研究には、次のように書かれています。 “これらの取引ルールが他のマーケットタイミング技術を褒める可能性や、私たちがテストしていない取引ルールが利益を上げている可能性を排除することはできませんが、5000以上の取引ルールが、私たちが考慮する期間中に単独で使用した場合、偶然に期待される以上の価値を付加しないことを示しています”。
この研究に基づいて、私のツールボックス内のすべてのテクニカル指標を捨てる準備ができていませんが、指標を瓶の中の精霊に変えようとしないでください。
使用する移動平均を常に変える
私が10期間の移動平均を数週間試して、20期間に切り替えて、移動平均をずらすようになった時期がありました。 この試行錯誤は数ヶ月間続きました。
自分のために、1つの移動平均を選び、それを使い続けることです。 時間が経つにつれて、市場を解釈する方法について鋭い目を開発し始めるでしょう。
第9章：移動平均を使ってトレードのリスクを測る
10期間の移動平均は、自分のリスクプロファイルに合った銘柄を知るための素晴らしいツールです。 この記事の前半で読んだように、私は取引を中止する手段として10期間移動平均を使用します。
私が好きなことの一つは、自分の株が現在10期間単純移動平均からどの程度離れて取引されているかを見ることです。 もし私の株が移動平均線より4％上であれば、私はロングトレードを行いません。
以下のチャートの例は、2013年4月23日のNFLXのものです。
私がネットフリックスを見たとき、私が見たのは、私が引き金を引くべき時、単純移動平均から6%離れて取引されている株式だけです。
次にチャートを見るときは、単純移動平均を単なる遅行指標ではなく、リスクメーターとして考えてみてください。
第10章：すべてをまとめる
10期間SMAを使った効果的なデイトレード方法を見るために、トレード全体を通して話してみましょう。
まず、利益目標を設定するために、取引するボラティリティのレベルについて決めておく必要があります。
ボラティリティについてより深く知りたい方は、「ボラティリティの取引方法」の記事をお読みください。
2013年4月2日のUnited Health Groupの上のチャートは、私のシステムに適したすべての要素を備えています。 ブレイクアウトに大きなボリュームがあります。
株価は最初のリトレースメントでほとんど戻らず、午前9時50分から午前10時10分の間に高値を更新しています。 最後に、移動平均線は株価の2％以内にあるので、株価に多少の余裕を持たせることができますね。 この設定に基づいて、私はトリガーを引くべきでしょうか? このような場合、「己の信念を貫く」ことが大切です。 あなたは、単にあなたのリスクを制限し、あなたの利益を活用しようとしている。 この例では、株価は新高値にブレイクアウトし、その後反転して横ばいになりました。 ローソク足が横に浮き始め、10期間移動平均線がロールオーバーするのを確認したら、出口戦略を計画し始める時でした。
私のブレイクアウト手法に忠実に、私は午前11時まで待ち、株価が10期間移動平均線をわずかに下回ったので、約1％の損失でポジションから退出したと思われます。
第11章 ビットコインと移動平均
ビットコインは、ここ数年の激しい変動により、個人トレーダーの間で非常に人気があります。
この記事を読んだ後、論理的アプローチとして、市場の分析に10期間または20期間の移動平均を適用することができます。
物事が進みすぎる前に、そこであなたを止めましょう。
Bitcoin Moving Averages
私たちは移動平均を使用してトレードを終了する方法をカバーしました。 ブレイクするまでポジションを保持することができると述べました。
さて、その経験則は、上記のビットコインのチャートを見直すまでは、完全に理にかなっているように聞こえます。 ビットコインがいかに20期間移動平均線に敬意を払っていないかに注目してください。
先物契約は、瞬きもせずに上下に簡単に20期間を破ります。
取引結果で簡単なケーススタディをしようと思いましたが、移動平均が値動きにほとんど影響を及ぼさないことは明らかです。
20期間の移動平均が機能しないということは、ビットコインは移動平均が絶対に機能しないということでしょうか。
Bitcoin Moving Average – 200 Moving Average
データ量が多いので30分から15分間に下げ、移動平均線の時間枠を20から200に増やしました。
ご覧のように、ブレークが少なくなっていますが、移動平均が価格がどのように反応するかを知らせるのに本当に良い仕事をしているかどうかはわかりません。
それともビットコインはとても不安定なので、私の子供の一人がチャートに線を引き、それが価格を管理しているかのように見せることができますか？
TheStreet.comが発表した最近の記事で、著者のJim Iuorio氏は、”6月の最終週以来、ビットコインは30％以上の複数日の価格変動を4回経験している “と観察している。
ビットコインのチャートを示すポイントは、移動平均線がチャート上でほとんど価値を持たないときがあることを説明することです。
第12章：自分にとって最適な移動平均を特定する方法
20期間移動平均がしっくりこない場合は、自分の取引の好みにとって最適な移動平均を特定するために使用できるプロセスを説明しましょう
自分の好みの時間枠は何でしょうか。
私の場合、5分足チャートで生活しています。 あなたの取引の主要な時間枠は何ですか（5分足、日足、週足）
Simple Moving Averages or Exponential Moving Averages?
この記事で述べたように、私は単純移動平均を使用することを好んでいます。
さて、移動平均が価格に密接に反応するのが好きな人にとって、EMAはあなたの取引スタイルに適した選択肢でしょう。
あなたが取引する証券の種類は？
ボラティリティの低い銘柄を取引しているのであれば、正直なところ、主要な移動平均線（10、20、50）のどれでも取引できます。
私が自信を持ってこう言えるのは、値動きはそれぞれの平均線を尊重すると考えられるからです。
ビットコインのようにボラティリティの高い証券を取引する場合、証券のトレンド方向について助言してくれる1つか2つの移動平均線に焦点を当てる必要があります。
証券が不安定な場合は、移動平均をあまり重視しないようにします。
何時に取引しますか？
私の場合、午前中に取引するので、移動平均の期間は短くなります（10期間の単純移動平均）。
日中に取引する場合、または日足チャートを見ている場合は、平均の時間枠を高くしたいと思うことでしょう。
これにより、主要な動きに集中することができ、日中に発生するわずかな頭打ちの値動きに気を取られることがなくなります。
まとめ
移動平均は取引の聖杯ではありません。 適切に使用すれば、移動平均は取引を終了するタイミングを計るのに役立ち、リスクを抑えるのに役立ちます。 少ないことは多いことであり、1つの移動平均のマスターになることに集中することを忘れないでください。
外部参照
- Desai, Kunal. (2018). リスクマネジメントの教訓：利益を不必要に還元する. bullsonwallstreet.com
- Pines, Lawrence. テクニカル分析における移動平均線とは何か？ .コモディティ・コム
- Wyckoff, Richard. (1933)、「株式市場テクニック・ナンバーワン」. 発行：著者
- Sun Tzu. 兵法」。 発行：著者
- Marshall, Ben, Cahan, Rochester and Cahan, Jared. (2008). ‘世界のテクニカル分析：
Does it Ever Add Value？’. ニュージーランド・マッセイ大学 - Iuorio, Jim. (2019). Bitcoin Is Not Yet a Safe Haven（ビットコインはまだ安全な場所ではない）。 TheStreet.com
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