Választás bizonytalanság mellettSzerkesztés

A bizonytalanság alatti választás területe jelenti a döntéselmélet szívét. A 17. század óta ismert (Blaise Pascal hivatkozott rá híres fogadásában, amelyet az 1670-ben megjelent Pensées című műve tartalmaz), a várható hasznosság gondolata az, hogy ha számos olyan cselekvéssel szembesülünk, amelyek mindegyike egynél több, különböző valószínűségű lehetséges kimenetelhez vezethet, a racionális eljárás az, hogy azonosítjuk az összes lehetséges kimenetet, meghatározzuk azok értékét (pozitív vagy negatív) és az egyes cselekvésekből eredő valószínűségeket, majd a kettőt megszorozzuk, hogy megkapjuk a “várható értéket”, vagyis a kimenetelre vonatkozó átlagos várakozást; azt a cselekvést kell választani, amely a legmagasabb várható összértéket eredményezi. 1738-ban Daniel Bernoulli nagy hatású tanulmányt publikált Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk címmel, amelyben a szentpétervári paradoxon segítségével kimutatja, hogy a várható érték elméletének normatív értelemben tévesnek kell lennie. Egy olyan példát hoz fel, amelyben egy holland kereskedő megpróbálja eldönteni, hogy biztosítson-e egy télen Amszterdamból Szentpétervárra küldött szállítmányt. Megoldásában egy hasznossági függvényt határoz meg, és a várható pénzügyi érték helyett a várható hasznosságot számítja ki.

A 20. században Abraham Wald 1939-ben megjelent tanulmánya újra felkeltette az érdeklődést, amelyben rámutatott, hogy a mintavétel-eloszlás alapú statisztikaelmélet két központi eljárása, nevezetesen a hipotézisvizsgálat és a paraméterbecslés az általános döntési probléma speciális esetei. Wald tanulmánya megújította és szintetizálta a statisztikaelmélet számos fogalmát, beleértve a veszteségfüggvényeket, a kockázati függvényeket, az elfogadható döntési szabályokat, az antecedens-eloszlásokat, a Bayes-eljárásokat és a minimax-eljárásokat. Magát a “döntéselmélet” kifejezést 1950-ben E. L. Lehmann használta.

A szubjektív valószínűségelmélet újjáéledése Frank Ramsey, Bruno de Finetti, Leonard Savage és mások munkája nyomán kiterjesztette a várható hasznosság elméletét olyan helyzetekre, ahol szubjektív valószínűségek használhatók. Abban az időben von Neumann és Morgenstern várható hasznosság elmélete bizonyította, hogy a várható hasznosság maximalizálása a racionális viselkedésre vonatkozó alapvető posztulátumokból következik.

Maurice Allais és Daniel Ellsberg munkája megmutatta, hogy az emberi viselkedés szisztematikus és néha jelentős eltéréseket mutat a várható hasznosság maximalizálásától. Daniel Kahneman és Amos Tversky prospektus-elmélete megújította a gazdasági viselkedés empirikus vizsgálatát, kevésbé hangsúlyozva a racionalitás előfeltételeit. Azt a módot írja le, ahogyan az emberek döntéseket hoznak, amikor minden kimenetel kockázattal jár. Kahneman és Tversky három törvényszerűséget talált – a tényleges emberi döntéshozatalban “a veszteségek nagyobbak, mint a nyereségek”; a személyek inkább a hasznossági állapotuk változásaira, mint az abszolút hasznosságokra összpontosítanak; és a szubjektív valószínűségek becslését súlyosan torzítja a lehorgonyzás.

Intertemporális választásSzerkesztés

Az intertemporális választás azzal a fajta választással foglalkozik, ahol a különböző cselekvések olyan eredményekhez vezetnek, amelyek az idő különböző szakaszaiban valósulnak meg. Költség-haszon döntésnek is nevezik, mivel olyan jutalmak közötti választásról van szó, amelyek nagysága és beérkezési ideje szerint változnak. Ha valaki több ezer dollárnyi váratlan bevételhez jut, elköltheti azt egy drága nyaralásra, ami azonnali örömet okozna neki, vagy befektetheti egy nyugdíjrendszerbe, ami valamikor a jövőben jövedelmet biztosítana számára. Mi az optimális, amit tenni kellene? A válasz részben olyan tényezőktől függ, mint a várható kamat- és inflációs ráták, az illető várható élettartama és a nyugdíjszektorba vetett bizalma. Azonban még mindezen tényezők figyelembevételével is, az emberi viselkedés ismét nagymértékben eltér az előíró döntéselmélet előrejelzéseitől, ami olyan alternatív modellekhez vezet, amelyekben például az objektív kamatlábakat szubjektív diszkontrátákkal helyettesítik.

A döntéshozók kölcsönhatásaSzerkesztés

Egyes döntések azért nehezek, mert figyelembe kell venni, hogy az adott helyzetben lévő többi ember hogyan fog reagálni a meghozott döntésre. Az ilyen társadalmi döntések elemzését inkább a játékelmélet, mint a döntéselmélet címkéje alatt kezelik, bár ugyanazokat a matematikai módszereket alkalmazzák. A játékelmélet szempontjából a döntéselméletben kezelt problémák többsége egyszemélyes játék (vagy az egy játékost úgy tekintik, mint aki egy személytelen háttérhelyzetben játszik). A szociokognitív mérnöki tudományok kialakulóban lévő területén a kutatások különösen az emberi szervezetekben, normális és rendellenes/vészhelyzeti/krízishelyzetekben történő elosztott döntéshozatal különböző típusaira összpontosítanak.

Komplex döntésekSzerkesztés

A döntéselmélet más területei olyan döntésekkel foglalkoznak, amelyek egyszerűen összetettségük vagy a döntést meghozó szervezet összetettsége miatt nehezek. A döntéseket hozó egyének erőforrásai (azaz az idő és az intelligencia) korlátozottak, és ezért korlátozottan racionálisak; a kérdés tehát nem a valós és az optimális viselkedés közötti eltérés, hanem az optimális viselkedés meghatározásának nehézsége. Erre példa a gazdasági növekedés és az erőforrás-felhasználás modellje, amelyet a Római Klub dolgozott ki, hogy segítse a politikusokat abban, hogy komplex helyzetekben valós döntéseket hozzanak. A döntéseket az is befolyásolja, hogy az opciókat együtt vagy külön-külön fogalmazzák-e meg; ezt nevezik megkülönböztetési torzításnak.