18. huhtikuuta 2018 , Al Hill

Luku 1: Miksi liukuvat keskiarvot ovat hyviä päiväkaupankäynnissä

Pidä asiat yksinkertaisina

Päiväkaupankäynti on nopeaa peliä.

Voit nousta kädelläsi yhdessä sekunnissa ylöspäin ja luovuttaa kaikki voittosi pian sen jälkeen.

Välittäjänä tarvitset puhtaan tavan ymmärtää, milloin osake on trendissä ja milloin asiat ovat kääntyneet huonompaan suuntaan. Kun analysoit markkinoita, mikä olisikaan parempi tapa mitata trendiä kuin liukuva keskiarvo?

Ensinnäkin indikaattori on kirjaimellisesti kaaviossa, joten sinun ei tarvitse skannata missään muualla näytölläsi ja toiseksi se on helppo ymmärtää. Jos hinta liikkuu johonkin suuntaan ’x’ ajanjakson ajan, niin liukuva keskiarvo seuraa tätä suuntausta.

Ei toisin kuin muut indikaattorit, jotka vaativat lisäanalyysin tekemistä, liukuva keskiarvo on puhdas ja ytimekäs. Päivän kaupankäynnissä kyky tehdä nopeita päätöksiä suorittamatta manuaalisia laskelmia voi tehdä eron sen välillä, lähdetkö päivästä voittajana vai menetätkö rahaa.

Pitäisikö sinun mennä pitkälle vai lyhyelle?

Liukuvat keskiarvot tarjoavat sinulle yksinkertaisen mutta tehokkaan tavan tietää, millä puolella markkinoita sinun pitäisi käydä kauppaa.

Jos osake käy tällä hetkellä kauppaa liukuvan keskiarvon alapuolella, sinun pitäisi selvästi ottaa vain lyhyt positio; päinvastoin, jos osake on nousussa, sinun pitäisi mennä pitkälle. Kun osake on 10 jakson liukuvan keskiarvon alapuolella, en missään tapauksessa ota pitkää positiota.

Tiedän, tiedän, nämä käsitteet ovat peruskäsitteitä, mikä on kaiken kauneus – päiväkaupankäynnin pitäisi olla helppoa. En ole vielä tavannut elinkeinonharjoittajaa, joka pystyy tekemään tehokkaasti rahaa käyttämällä miljoonaa indikaattoria.

Luku 2: Paras liukuva keskiarvo päiväkauppaan

Paras liukuva keskiarvo päiväkauppaan

Liukuvia keskiarvoja on kirjaimellisesti ääretön määrä.

On olemassa painotettuja, yksinkertaisia ja eksponentiaalisia, ja vielä monimutkaisemmaksi voit valita haluamasi ajanjakson.

Niin monen vaihtoehdon kohdalla, mistä tiedät, mikä on paras? Koska selvästi luet tätä artikkelia vastausta varten, jaan pienen salaisuuteni.

Aamulla tapahtuvaan päiväkauppaan breakouteihin paras liukuva keskiarvo on 10 jakson yksinkertainen liukuva keskiarvo. Tässä kohtaa, kun luet tätä artikkelia, kysyt kysymyksen miksi?

Noh, se on yksinkertaista; ensinnäkin, jos olet päiväkaupankäynnin breakouts aamulla haluat käyttää lyhyemmän ajanjakson keskiarvo. Syy on, sinun täytyy seurata hintakehitystä tarkasti, koska breakouts todennäköisesti epäonnistuu. Tee itsellesi palvelus ja älä koskaan aseta 50-jakson tai 200-jakson liukuvaa keskiarvoa 5 minuutin kaavioon.

Kun alat käyttää suurempia aikoja, tämä on selvä merkki siitä, että olet epämiellyttävä ajatus aktiivisesta kaupankäynnistä.

Nyt takaisin siihen, miksi 10-jakson liukuva keskiarvo on paras; se on yksi suosituimmista liukuvan keskiarvon ajanjaksoista. Toinen, joka tulee lähelle toiseksi, on 20-jakso. Jälleen kerran 20 jakson liukuvan keskiarvon ongelma on se, että se on liian suuri breakout-kaupankäyntiin.

10 jakson liukuva keskiarvo antaa sinulle tarpeeksi tilaa, jotta osakkeesi voi kehittyä, mutta se ei myöskään tee sinusta niin mukavaa, että annat pois voittoja.

Seuraavassa osiossa käsittelemme sitä, miten käytän 10 jakson yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa kaupankäyntiin ryhtymiseen.

Luku 3: Kuinka käyttää liukuvia keskiarvoja kaupankäyntiin astumiseen

Sallikaa minun sanoa tämä etukäteen, en käytä 10 jakson yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa mihinkään kaupankäyntiin astumiseen.

Tiedän, että tämä on täysin ristiriidassa tämän jakson otsikon kanssa. Jos ostat liukuvan keskiarvon rikkoutumisen, se voi tuntua lopulliselta; varastot kuitenkin jatkuvasti testaavat liukuvia keskiarvojaan taaksepäin.

Nyt kun kurvipallo on poissa tieltä, kaivetaanpa sitä, miten astun kauppaan. Alla ovat sääntöni aamulla tapahtuvaa breakout-kaupankäyntiä varten:

1. Aktian on oltava yli 10 dollaria
2. Yli 40 000 osaketta, joilla käydään kauppaa 5 minuutin välein
3. Vähemmän kuin 2 % liukuvasta keskiarvostaan
4. Vaihtuvuuden on oltava tarpeeksi vankka, jotta se osuu 1.62% voittotavoite
5. Ei voi olla useita palkkeja, jotka ovat 2% vaihteluvälillä (korkeasta matalaan)
6. Minun on avattava kauppa klo 9:50 ja 10:10 välisenä aikana
7. Minun on poistuttava kaupasta viimeistään klo 12:00 12.00
8. Sulje kauppa pois, jos osake sulkeutuu 10 jakson liukuvan keskiarvonsa ylä- tai alapuolelle klo 11 jälkeen

Jos olet kuten minä, nämä säännöt kuulostavat hyvältä, mutta tarvitset visuaalista havainnollistamista.

Yllä oleva esimerkki First Solarin päiväkauppojen breakoutista 6. maaliskuuta 2013.

Osakkeella oli mukava breakout volyymin kanssa. Kuten näet, osakkeella oli reilusti yli 40 000 osaketta 5 minuutin palkkia kohden, se hyppäsi aamun korkeimmalle tasolle ennen kello 10:10 ja oli 2 %:n sisällä 10 jakson liukuvasta keskiarvosta.

Tässä on vielä yksi esimerkki, mutta tällä kertaa se on kaupan lyhyellä puolella.

Tässä on Facebookin kaavio 13. maaliskuuta 2013. Huomaa, kuinka osake rikkoi aamun matalimman tason 9:50-palkilla ja ampui sitten suoraan alaspäin. Myös volyymi alkoi kiihtyä, kun osake liikkui haluttuun suuntaan, kunnes saavutti voittotavoitteen.

Tämä on kirjaimellisesti ainoa setup, jolla käyn kauppaa. Uskon asioiden pitämiseen yksinkertaisina ja siihen, mikä tuottaa rahaa. Kuten aiemmin tässä artikkelissa todettiin, huomaa, miten yksinkertainen liukuva keskiarvo pitää sinut markkinoiden oikealla puolella ja miten se antaa sinulle tiekartan kaupasta irtautumista varten.

Luku 4: Liukuvien keskiarvojen käyttäminen kaupasta irtautumisen lopettamiseen

Teoriassa, kun ostat purkautumista, astut kauppaan 10 jakson liukuvan keskiarvon yläpuolella. Tämä antaa sinulle tarvittavan liikkumavaran, jos osake ei murru kovaa haluamaasi suuntaan. Yllä oleva kaavio on klassinen breakout-esimerkki, mutta annan sinulle muutaman, jotka eivät ole niin puhtaita.

Yllä oleva kaavio on First Solarista (FSLR) huhtikuun 10. päivältä 2013.

Aamulla osakkeella oli väärä läpimurto, jonka jälkeen se napsahti takaisin 10 jakson liukuvaan keskiarvoon. Tämä on ensimmäinen merkki siitä, että sinulla on ongelma, koska osake ei liikkunut haluamaasi suuntaan.

Jos osake epäonnistuu, 10 jakson MA tarjoaa vikasietoisen suojan trendin voimakkuuden arvioimiseksi.

Jatkossa FSLR pysähtyi 10 jakson liukuvan keskiarvon kohdalla ja kääntyi jälleen alaspäin vain käydäkseen kauppaa sivuttain. Tässä vaiheessa tiedät, että jokin on pielessä; odotat kuitenkin, kunnes osake sulkeutuu liukuvan keskiarvon yläpuolelle, koska koskaan ei voi tietää, miten asiat menevät.

Harmaa vyöhyke

Tämä viimeinen jakso tuntui selkeältä ja lopulliselta, eikö tuntunutkin? Mitä huomaat, kun aloitat aktiivisen kaupankäynnin, on se, että varastot rikkovat vastaavan liukuvan keskiarvon intra-bar, vain wick ja sulkeutuvat takaisin keskiarvon yläpuolelle.

Tällaisen hintatoiminnan läpikäyminen on äärimmäisen vaikeaa, varsinkin jos istut voittojen varassa.

Toinen harmaa vyöhyke on se, kun varastot sulkeutuvat liukuvan keskiarvon alapuolelle, mutta vain ohuella marginaalilla. Osake saattaa jopa leijua aivan keskiarvon alapuolella, vain noustakseen tuhkasta.

Luku 5: Kuinka käyttää liukuvia keskiarvoja sen määrittämiseen, toimiiko kauppa

Sinun on tiedettävä, milloin pitää pitää ja milloin luovuttaa.

Jos me kaikki voisimme soveltaa tätä logiikkaa liiketoiminnassa ja elämässä, olisimme kaikki paljon pidemmällä.

Markkinoilla luulen, että me luonnostaan etsimme täydellistä esimerkkiämme kaupankäyntiasetelmasta. Suurin osa kaupoista ei toimi eikä epäonnistu, ne vain alisuorittavat.

Koska käyn kauppaa läpimurroilla, liukuvan keskiarvon on aina kehityttävä yhteen suuntaan. Minulle tiedän, että on aika nostaa varoituslippu, kun 10 jakson liukuva keskiarvo menee tasaiseksi tai osake rikkoo liukuvan keskiarvon ennen kello 11.00.

Saitko kiinni menetelmästä, jota voit käyttää sen määrittämiseen, toimiiko homma?

Jos ei, on aika.

Hetkestä, jolloin laitat kaupankäynnin käyntiin, se on kuin auton arvon aleneminen, kun vedät parkkipaikalta. Mitä kauemmin olet asemassa ja kauppa ei mene haluamallasi tavalla, sitä suurempi todennäköisyys on, että asiat menevät kaupankäyntisuunnitelmasi vastaisesti.

Tässä vaiheessa sinulla on oltava jonkinlainen käsitys siitä, miten odotat hinnan olevan vuorovaikutuksessa liukuvan keskiarvon kanssa tietyn ajan kuluttua kaupankäynnissä ja perustuen kellonaikaan, jos aktiivinen kaupankäynti.

Luku 6: Miksi en ratsasta keskiarvolla

Miksi en ratsasta keskiarvolla

Ennen kuin saan sata sähköpostiviestiä, joissa haukutaan minua tästä, tarkennan tämän osion otsikkoa.

Kyllä, voit ansaita rahaa sallimalla osakkeesi käydä kauppaa korkeammalla, jos se ei sulkeudu liukuvan keskiarvon alapuolelle. Minulle en koskaan pystynyt tekemään johdonmukaisesti huomattavia voittoja tällä lähestymistavalla päiväkaupankäynnissä.

Esi oli aika ennen automatisoituja kaupankäyntijärjestelmiä, jolloin varastot liikkuivat lineaarisesti. Nyt kuitenkin monimutkaisten kaupankäyntialgoritmien ja markkinoilla olevien suurten hedge-rahastojen myötä varastot liikkuvat epäsäännöllisesti. Yhdistettynä siihen, että olet päiväkaupankäynnin breakouts, se vain yhdistää lisääntynyttä volatiliteettia kohtaat.

Siten välttää edestakaisin läsnä markkinoilla, minulla olisi 1,62% voittotavoite. Keskimäärin osakkeella olisi jyrkkä vetäytyminen ja antaisin takaisin suurimman osan voitoistani.

Tämän skenaarion torjumiseksi, kun osakkeeni saavuttaisi tietyn voittotavoitteen, alkaisin käyttää 5 jakson liukuvaa keskiarvoa yrittäessäni lukita lisää voittoja. Se oli siis joko antaa osakkeelle tilaa ja antaa takaisin suurimman osan voitoistani tai kiristää pysäytystä vain tullakseni suljetuksi käytännössä välittömästi.

Se oli noidankehä, ja kehotan sinua välttämään tämäntyyppistä käyttäytymistä. En alkanut tehdä rahaa markkinoilla ennen kuin aloin myydä vahvuuteen ja kattaa heikkouteen. Huomasin, että kun skannaisin markkinoita etsiessäni esimerkkejä kauppa-asetelmistani, suuntautuisin luonnollisesti kauppoihin, jotka olivat kaikin puolin täydellisiä: puhtaat breakoutit, suuri volyymi ja b-linjan liikkeet 4-7 %.

Jollain tasolla olin siis kouluttanut alitajuntaani odottamaan tämäntyyppisiä voittoja jokaisessa kaupassa. Tällainen ajattelu johti paljon turhautumista ja lukemattomia tunteja analyysia.

Mihin lopulta laskeuduin, ja voit nähdä kaupankäyntisäännöistä, jotka määrittelin tässä artikkelissa, oli tarkastella kaikkia historiallisia kauppojani ja nähdä, kuinka paljon voittoa minulla oli asemieni huipulla. Huomasin, että minulla oli keskimäärin kaksi prosenttia voittoa jossain vaiheessa kauppaa. Otin tämän askeleen pidemmälle ja pienensin sen kultaiseen suhdelukuun 1,618 eli 1,62 prosenttiin kasvattaakseni voittomahdollisuuksiani.

Luku 7: Miksi sinun on käytettävä oletusarvoista liukuvaa keskiarvoa

Tekninen analyysi on selvästi minun valitsemani menetelmä, kun kyse on kaupankäynnistä markkinoilla. Uskon vakaasti Richard Wyckoffin teknisen analyysin menetelmään, ja hän saarnasi siitä, ettei pidä pyytää vinkkejä tai katsoa uutisia.

Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää kaupasta, on kaaviossa. Yksi asia, jota yritin tehdä kaupankäyntiurani alkuvaiheessa, oli päihittää markkinat. Ottaisin esimerkiksi 10 jakson yksinkertaisen liukuvan keskiarvon ja sanoisin itselleni, että yksinkertainen liukuva keskiarvo ei ole tarpeeksi kehittynyt.

Tämä johtaisi minut käyttämään jotain värikkäämpää, kuten kaksinkertaista eksponentiaalista liukuvaa keskiarvoa, ja ottaisin sen askeleen pidemmälle ja syrjäyttäisin sen ”x” jaksolla.

Jos luet tätä eikä sinulla ole aavistustakaan, mistä puhun, niin hienoa sinulle.

Mitä tein omassa mielessäni kaksinkertaisen eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon ja muutaman muun erikoisen teknisen indikaattorin kanssa, oli luoda työkalupakki räätälöityjä indikaattoreita kaupankäyntiin markkinoilla. Uskoin, että jos tarkastelisin markkinoita erilaisesta näkökulmasta, se antaisi minulle etulyöntiaseman, jota tarvitsin menestyäkseni.

Nyt tämä ei olisi voinut olla kauempana totuudesta. Markkinat eivät ole mitään muuta kuin ihmisten toiveiden ja unelmien ilmentymä. Siihen nähden, jos suurin osa ihmisistä käyttää yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa, sinun täytyy tehdä samoin, jotta voit nähdä markkinat vastustajasi silmin.

Sun Tzu sanoo sen parhaiten Sodankäynnin taidossa: ”Jos tunnet vihollisen ja tunnet itsesi, sinun ei tarvitse pelätä sadan taistelun tulosta. Jos tunnet itsesi mutta et vihollista, jokaista saavutettua voittoa kohden kärsit myös tappion.”

Luku 8: Yleisiä virheitä liukuvia keskiarvoja käytettäessä

Yleisiä virheitä liukuvia keskiarvoja käytettäessä

Liukuvien keskiarvojen ylityspaikkojen käyttäminen kaupankäynnin aloittamiseen

Monet liukuvien keskiarvojen kauppiaat käyttävät keskiarvojen ylityspaikkoja päätöksentekokohteena kaupankäynnin aloittamisessa eikä hinnan- ja volyyminäkymiä kaaviokartalla.

Kuinka monta kertaa olet esimerkiksi kuullut jonkun sanovan, että 5-jakso ylitti juuri 10-jakson liukuvan keskiarvon yläpuolella, joten pitäisikö meidän ostaa?

Tämä toiminta itsessään merkitsee hyvin vähän. Mieti, mitä merkitystä tällä on osakkeelle? Etkö usko, että 5-jakson ja 10-jakson liukuvan keskiarvon ylitys merkitsee hyvin erilaisia asioita eri symboleille?

Muistan, että jossain vaiheessa kirjoitin helppoa kielikoodia liukuvan keskiarvon ylityksille TradeStationissa. Sitten ajoin backtestejä muutamalla osakkeella ja tulokset olivat loistavia. Olin varma, että minulla oli voittava järjestelmä; sitten markkinoiden todellisuus astui kuvaan.

Kannat alkoivat käydä kauppaa erilaisilla kuvioilla ja käyttämäni kaksi liukuvaa keskiarvoa alkoivat antaa vääriä signaaleja. Näin ollen hylkäsin tuon järjestelmän ja siirryin enemmän kohti hinta- ja volyymiparametreja, jotka on kuvattu yksityiskohtaisesti aiemmin tässä artikkelissa.

Suosittujen liukuvien keskiarvojen käyttämättä jättäminen

Suosittujen liukuvien keskiarvojen käyttämättä jättäminen on varma tapa epäonnistua. Mitä järkeä on katsoa jotain, jos olet ainoa, joka katsoo? En aio lyödä tätä kuoliaaksi, koska käsittelimme sitä aiemmin tässä artikkelissa.

Useamman kuin yhden liukuvan keskiarvon käyttäminen

Päiväkauppiaana, kun työskentelet läpimurtojen parissa, haluat todella rajoittaa niiden indikaattoreiden määrää, joita sinulla on näytölläsi. Olen nähnyt elinkeinonharjoittajia, joilla on jopa 5 keskiarvoa samanaikaisesti näytöllä.

Minusta on parempi olla yhden liukuvan keskiarvon mestari kuin niiden kaikkien oppipoika. Jos et, usko minua, elokuussa 2010 julkaistiin Ben Marshallin, Rochester Cahanin ja Jared Cahanin tutkimus, jossa esitettiin yksityiskohtainen analyysi kaupankäynnin voitoista indikaattoreita käytettäessä.

Tutkimuksessa todettiin: ”Vaikka emme voi sulkea pois mahdollisuutta, että nämä kaupankäyntisäännöt kohtelevat muita markkinoiden ajoitustekniikoita tai että kaupankäyntisäännöt, joita emme testaa, ovat kannattavia, osoitamme kuitenkin, että yli 5000 kaupankäyntisääntöä ei tuo lisäarvoa yli sen, mitä voidaan odottaa sattumalta, kun niitä käytetään eristyksissä tarkastelemamme ajanjakson aikana.”

En ole valmis heittämään pois kaikkia työkalupakissani olevia teknisiä indikaattoreita tämän tutkimuksen perusteella, mutta älä yritä tehdä indikaattoreistasi pullon henkeä.

Käyttämiesi liukuvien keskiarvojen jatkuva muuttaminen

Jossain vaiheessa kokeilin 10 jakson liukuvaa keskiarvoa muutaman viikon ajan, sitten siirryin 20 jakson liukuvaan keskiarvoon ja sitten aloin syrjäyttää liukuvia keskiarvoja. Tämä kokeilujakso jatkui kuukausia. Miten luulet, että loppujen lopuksi tulokseni osoittautuivat?

Tee itsellesi palvelus, valitse yksi liukuva keskiarvo ja pysy siinä. Ajan myötä alat kehittää tarkkaa silmää siihen, miten tulkita markkinoita. Muista, että loppupelissä ei ole kyse siitä, että olet oikeassa, vaan enemmänkin siitä, että osaat lukea markkinoita.

Luku 9: Liukuvien keskiarvojen käyttäminen kaupankäyntisi riskin mittaamiseen

Kymmenen jakson liukuva keskiarvo on loistava työkalu, jonka avulla tiedän, milloin osake sopii riskiprofiiliini. Olen valmis menettämään kaupassa korkeintaan 2 %, ja kuten aiemmin tässä artikkelissa luit, käytän 10 jakson liukuvaa keskiarvoa keinona pysähtyä pois kaupasta.

Yksi asia, josta pidän, on katsoa, kuinka kaukana osakkeeni on tällä hetkellä kaupankäynnissä sen 10 jakson yksinkertaisesta liukuvasta keskiarvosta. Jos osakkeeni on 4 % liukuvan keskiarvon yläpuolella, en ota pitkää kauppaa. En voi mennä positioon tietäen, että altistan itseni jo 4 prosentin riskille, joka on kaksinkertainen maksimikipupisteeni.

Alla oleva kaavioesimerkki on NFLX:stä 23. huhtikuuta 2013. Jotkut teistä saattavat katsoa tätä kaaviota ja ajatella, että vau, osake on noussut 22 % ja suurella volyymilla.

Minulle, kun katson Netflixiä, näen vain osakkeen, jolla käydään kauppaa täydet kuusi prosenttia pois yksinkertaisesta liukuvasta keskiarvostaan, kun oli aika vetää liipaisimesta. Koska käytän liukuvaa keskiarvoa ohjenuoranani kaupankäynnin lopettamisessa, tämä on liian suuri riski, jotta voisin aloittaa uuden position.

Kun katsot seuraavan kerran kaaviota, yritä ajatella yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa riskimittarina eikä vain viiveisenä indikaattorina.

Luku 10: Kaiken yhdistäminen

Käsitelläänpä läpi kokonainen kauppa, jotta näemme, miten 10 jakson SMA:n avulla voi käydä tehokkaasti päiväkauppaa.

Ensin on määriteltävä volatiliteettitaso, jolla käydään kauppaa voittotavoitteiden määrittämiseksi. Muista, että volatiliteettihalukkuutesi on oltava suorassa suhteessa voittotavoitteeseesi.

Jos haluat syventyä volatiliteettiin, lue artikkeli – miten käydä kauppaa volatiliteetilla. Minun kohdallani käyn kauppaa breakouteilla 5 minuutin jaksolla, jonka volatiliteetti on korkea.

Yllä olevassa United Health Groupin kaaviossa 4/2/2013 on kaikki oikeat ainekset järjestelmääni. Breakoutissa on kova volyymi.

Osake antaa hyvin vähän takaisin ensimmäisellä retracementilla ja rikkoo korkeimman tason klo 9:50 ja 10:10 välisenä aikana. Lopuksi liukuva keskiarvo on 2 %:n sisällä osakkeen hinnasta, joten voin antaa osakkeelle hieman liikkumavaraa. Pitäisikö minun tämän asetelman perusteella vetää liipaisimesta?

Vastaus on kyllä, mutta näytän sinulle tarkoituksella kaupan, joka on epäonnistunut. On tarpeeksi blogeja, jotka pumppaavat järjestelmiä ja strategioita, jotka toimivat moitteettomasti.

Breakoutit epäonnistuvat useimmiten. Yrität vain rajoittaa riskiäsi ja hyödyntää voittojasi. Tässä esimerkissä osake murtautui uusiin korkeuksiin ja kääntyi sitten takaisin ja kääntyi tasaiseksi. Kun näit kynttilänjalkojen alkavan kellua sivuttain ja 10 jakson liukuvan keskiarvon kääntyvän yli, oli aika alkaa suunnitella irtautumisstrategiaa.

Tottuneena breakout-menetelmääni olisin odottanut kello 11:een asti, ja koska osake oli hieman 10 jakson liukuvan keskiarvon alapuolella, olisin irtautunut positiosta noin yhden prosentin tappiolla.

Luku 11: Bitcoin ja liukuvat keskiarvot

Bitcoin on erittäin suosittu vähittäiskauppiaiden keskuudessa viime vuosien rajujen heilahtelujen vuoksi.

Tämän artikkelin lukemisen jälkeen looginen lähestymistapa voisi olla 10 tai 20 jakson liukuvan keskiarvon soveltaminen markkina-analyysiisi.

Salli minun pysäyttää sinut tähän, ennen kuin asiat menevät liian pitkälle.

Bitcoinin liukuvat keskiarvot

Olemme käsitelleet sitä, miten irtaudutaan kaupoista liukuvien keskiarvojen avulla. Totesimme, että voit pitää aseman, kunnes se rikkoutuu.

Nyt tuo nyrkkisääntö kuulostaa täysin järkevältä, kunnes tarkastelet yllä olevaa Bitcoin-kaaviota.

Yllä on Bitcoinin 30 minuutin kaavio, jossa on rakastamani 20 jakson liukuva keskiarvo. Huomaa, kuinka Bitcoin ei kunnioita 20 jakson liukuvaa keskiarvoa. Näet samanlaista välinpitämättömyyttä keskiarvoja kohtaan, jos käyt kauppaa volatiileilla penny-osakkeilla.

Futuurisopimus rikkoo 20-jakson helposti ylös- ja alaspäin silmää räpäyttämättä.

Ajattelin tehdä nopean tapaustutkimuksen kaupankäynnin tuloksilla, mutta on selvää, ettei liukuvalla keskiarvolla ole juurikaan merkitystä hinnan liikkeelle.

Jos 20 jakson liukuva keskiarvo ei toimi, tarkoittaako tämä, että Bitcoin ei voi koskaan toimia liukuvilla keskiarvoilla?

Bitcoinin liukuva keskiarvo – 200 liukuva keskiarvo

Alensimme aikataulua kolmestakymmenestä minuutista 15 minuuttiin, jotta saisimme enemmän dataa, ja lisäsimme liukuvan keskiarvon aikataulua kahdestakymmenestä kahteensataan.

Kuten näet, taukoja on vähemmän, mutta en tiedä, tekeekö liukuva keskiarvo todella parempaa työtä tiedottamisessa on, miten hinta reagoi.

Vai onko Bitcoin niin epävakaa, että voisimme saada yhden lapsistani piirtämään viivan kaavion päälle ja se antaisi vaikutelman hinnan hallinnasta?

The Street.comin hiljattain julkaisemassa artikkelissa kirjoittaja Jim Iuorio totesi, että ”kesäkuun viimeisen viikon jälkeen bitcoinilla on ollut neljä yli 30 prosentin monipäiväistä hintavaihtelua”.

Bitcoin-kaavion näyttämisen tarkoitus on havainnollistaa, että toisinaan liukuvat keskiarvot tuovat kaavioon vain vähän tai ei lainkaan lisäarvoa. Palatakseni siihen, mitä mainitsin aiemmin tässä artikkelissa, kun pääset 200 päivän liukuvaan keskiarvoon, on aika pakata se pois.

Luku 12: Miten tunnistaa itsellesi paras liukuva keskiarvo

Jos 20 jakson liukuva keskiarvo ei tunnu oikealta, käydään läpi prosessi, jota voit käyttää parhaan liukuvan keskiarvon tunnistamiseen kaupankäynnin mieltymyksillesi

Mikä on haluamasi aikaväli?

Minulle elän ja hengitän 5 minuutin kaavioideni kautta. Mikä on kaupankäyntisi ensisijainen aikakehys (5 minuutin, päivittäinen, viikoittainen)?

Yksinkertaiset liukuvat keskiarvot vai eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot?

Kuten tässä artikkelissa mainittiin, käytän mieluummin yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa. Minulle SMA hidastaa jo ennestään kiireistä toimintaa päiväkaupankäynnissä.

Nyt niille teistä, jotka haluavat liukuvan keskiarvon reagoivan tarkasti hintaan, EMA on todennäköisesti parempi vaihtoehto kaupankäyntityylillesi.

Millaisia arvopapereita kauppaat?

Jos käyt kauppaa matalan volatiliteetin osakkeilla, voit rehellisesti käydä kauppaa millä tahansa tärkeimmistä liukuvista keskiarvoista (10, 20, 50).

Sanon tämän luottavaisin mielin, koska kurssitoiminta todennäköisesti kunnioittaa jokaista keskiarvoa. Kun sanon kunnioittaa, en tarkoita, että se taipuu täysin liukuvan keskiarvon tahdosta, vaan pikemminkin hinta ainakin pysähtyy ennen kuin se liikkuu ratkaisevasti.

Jos kaupankäynnin kohteena ovat arvopaperit, joilla on korkea volatiliteetti, kuten Bitcoin, sinun on keskityttävä yhteen tai kahteen liikkuvaan keskiarvoon, jotka voivat neuvoa sinua arvopaperin trendin suunnasta.

Muista, että haluat painottaa vähemmän liukuvia keskiarvoja, jos arvopaperi on epävakaa.

Mihin aikaan päivästä käydään kauppaa?

Minä käyn kauppaa aamulla, joten liukuvan keskiarvon aikajaksoni on lyhyempi (10 jakson yksinkertainen liukuva keskiarvo).

Jos kävit kauppaa keskellä päivää tai jos katsot päivittäisiä kaavioita, haluat keskittyä keskiarvosi korkeampaan aikajaksoon.

Tämän avulla voit keskittyä suuriin liikkeisiin etkä häiriinny lievillä pään tekaistuilla hintaliikkeillä, joita tapahtuu keskellä päivää.

Yhteenvetona

Liukuvat keskiarvot eivät ole kaupankäynnin pyhä Graalin malja. Oikein käytettynä liukuvat keskiarvot voivat auttaa sinua arvioimaan, milloin poistua kaupasta ja auttaa rajoittamaan riskiäsi.

Loppu ystäväni on sinusta kiinni ja siitä, kuinka hyvin pystyt analysoimaan markkinoita. Muista, että vähemmän on enemmän ja keskity yhden liukuvan keskiarvon hallintaan.

Ulkoiset viitteet

1. Desai, Kunal. (2018). Riskienhallinnan oppitunti: Voittojen antaminen takaisin tarpeettomasti . bullsonwallstreet.com
2. Pines, Lawrence. Mitä ovat liukuvat keskiarvot teknisessä analyysissä? . commodity.com
3. Wyckoff, Richard. (1933), ’Pörssitekniikka numero yksi’. Julkaisija: Author
4. Sun Tzu. Sodankäynnin taito. Julkaisija: Author
5. Marshall, Ben, Cahan, Rochester ja Cahan, Jared. (2008). ’Technical Analysis Around the World:
   Does it Ever Add Value?’. Massey University of New Zealand
6. Iuorio, Jim. (2019). Bitcoin ei ole vielä turvallinen turvapaikka. TheStreet.com

Put Your New Knowledge to the Test

Haluatko harjoitella tämän artikkelin tietoja?
hanki kaupankäyntikokemusta riskittömästi kaupankäyntisimulaattorillamme.

Vieraile TradingSim.com

Al HillHallintojohtaja

Yhteisvastaava Tradingsimin perustaja

Al Hill on yksi Tradingsimin yhteisvastaava. Hänellä on yli 18 vuoden kokemus päiväkaupankäynnistä sekä Yhdysvaltojen että Nikkein markkinoilla. Al soveltaa päivittäin syvällisiä taitojaan järjestelmäintegraatiossa ja suunnittelustrategiassa kehittääkseen ominaisuuksia, jotka auttavat vähittäiskauppiaita tulemaan kannattaviksi. Kun Al ei työskentele Tradingsimin parissa, hän viettää aikaa perheen ja ystävien kanssa.

web

sähköposti

seuraa minua

SUOSITELTUJA OPPITUNNIT OPETUKSIA KURSSILLA:Awesome Day Trading Strategies

Lesson 1

Williams %R Indicator – 3 Trading Strategies and Formula

Lesson 2

How to Trade Head and Shoulders Tops and Pohjat

Oppitunti 3

How to Trade with the Coppock Curve

Oppitunti 4

Morning Reversal Gap Fill – How to Trade the Setup