La mejor media móvil para el Day Trading
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Capítulo 1: Por qué las medias móviles son buenas para el Day Trading
Manteniendo las cosas simples
El Day Trading es un juego rápido.
Puede estar arriba en un segundo y luego dar todas sus ganancias poco después.
Como comerciante, usted necesita una manera limpia de entender cuando una acción está en tendencia y cuando las cosas han tomado un giro para peor. Al analizar el mercado, ¿qué mejor manera de medir la tendencia que una media móvil?
En primer lugar, el indicador está literalmente en el gráfico, por lo que no tiene que escanear en cualquier otra parte de su pantalla y, en segundo lugar, es fácil de entender. Si el precio se está moviendo en una dirección durante ‘x’ períodos, entonces la media móvil seguirá esa tendencia.
A diferencia de otros indicadores, que requieren que usted realice un análisis adicional, la media móvil es limpia y al grano. En el trading diario, tener la capacidad de tomar decisiones rápidas sin realizar cálculos manuales puede marcar la diferencia entre salir del día como ganador o perder dinero.
¿Debe ir en largo o en corto?
Los promedios móviles le proporcionan una forma simple pero efectiva para saber en qué lado del mercado debe operar.
Si la acción está cotizando actualmente por debajo de una media móvil, entonces claramente debería tomar una posición corta; por el contrario, si la acción tiene una tendencia al alza, entonces debería entrar en largo. Cuando una acción está por debajo de su media móvil de 10 periodos, bajo ninguna circunstancia tomaré una posición larga.
Lo sé, lo sé, estos conceptos son básicos, lo cual es la belleza de todo esto – el trading diario debería ser fácil. Todavía no he conocido a un trader que pueda ganar dinero de forma efectiva utilizando un millón de indicadores.
Capítulo 2: La mejor media móvil para el day trading
La mejor media móvil para el day trading
Hay literalmente un número infinito de medias móviles.
Hay ponderadas, simples y exponenciales y para complicar más las cosas puedes seleccionar el periodo de tu elección.
Con tantas opciones, ¿cómo saber cuál es la mejor? Como está claro que está leyendo este artículo en busca de una respuesta, voy a compartir mi pequeño secreto.
Para las rupturas de trading diurno por la mañana, la mejor media móvil es la media móvil simple de 10 periodos. Aquí es donde, como usted está leyendo este artículo, se hace la pregunta ¿por qué?
Bueno, es simple; en primer lugar, si usted está operando en las rupturas del día en la mañana que desea utilizar un período más corto para su promedio. La razón es que necesita seguir la acción del precio de cerca, ya que las rupturas probablemente fallarán. Por favor, hágase un favor y nunca coloque una media móvil de 50 o 200 periodos en un gráfico de 5 minutos.
Una vez que empiece a utilizar periodos más largos es una clara señal de que se siente incómodo con la idea del trading activo.
Ahora, volvamos a por qué la media móvil de 10 periodos es la mejor; es uno de los periodos de media móvil más populares. La otra que viene en un cercano segundo lugar es la de 20 períodos. Nuevamente, el problema con la media móvil de 20 períodos es que es demasiado grande para operar con rupturas.
La media móvil de 10 períodos le da suficiente espacio para permitir que su acción tenga una tendencia, pero tampoco lo hace tan cómodo como para regalar ganancias.
En la siguiente sección, cubriremos cómo uso la media móvil simple de 10 períodos para entrar en una operación.
Capítulo 3: Cómo utilizar las medias móviles para entrar en una operación
Por lo tanto, permítame decir esto por adelantado, no utilizo la media móvil simple de 10 períodos para entrar en ninguna operación.
Sé que es completamente contradictorio con el título de esta sección. Si usted compra la ruptura de una media móvil puede sentirse finito; sin embargo, las acciones constantemente retroalimentan sus medias móviles.
Ahora que la bola curva está fuera del camino, vamos a cavar en cómo entro en un comercio. A continuación están mis reglas para el comercio de rupturas en la mañana:
- La acción debe ser mayor de 10 dólares
- Más de 40.000 acciones negociadas cada 5 minutos
- Menos del 2% de su media móvil
- La volatilidad tiene que ser lo suficientemente sólida como para golpear mi 1.62% de beneficio
- No puedo tener varias barras que estén a un 2% del rango (alto a bajo)
- Debo abrir la operación entre las 9:50 am y las 10:10 am
- Necesito salir de la operación no más tarde de las 12:00 del mediodía
- Cierro la operación si la acción cierra por encima o por debajo de su media móvil de 10 periodos después de las 11 de la mañana
Si eres como yo estas reglas suenan muy bien, pero necesitas una visión.
Lo de arriba es un ejemplo de ruptura en el día de First Solar del 6 de marzo de 2013.
La acción tuvo una buena ruptura con volumen. Como puede ver, la acción tenía más de 40.000 acciones por barra de 5 minutos, saltó el máximo de la mañana antes de las 10:10 am y estaba dentro del 2% de la media móvil de 10 períodos.
Aquí hay un ejemplo más, pero esta vez está en el lado corto de la operación.
Este es un gráfico de Facebook del 13 de marzo de 2013. Observe cómo la acción rompió el mínimo de la mañana en la barra de las 9:50 y luego se disparó directamente hacia abajo. El volumen también comenzó a acelerarse a medida que la acción se movía en la dirección deseada hasta alcanzar el objetivo de ganancias.
Esta es literalmente la única configuración que comercio. Creo en mantener las cosas simples y hacer lo que hace el dinero. Como se ha dicho anteriormente en este artículo, observe cómo la media móvil simple le mantiene en el lado correcto del mercado y cómo le da una hoja de ruta para salir de la operación.
Capítulo 4: Cómo utilizar las medias móviles para salir de una operación
En teoría, al comprar una ruptura, entrará en la operación por encima de la media móvil de 10 períodos. Esto le dará el margen de maniobra que necesita si la acción no rompe con fuerza en la dirección deseada. El gráfico anterior es el ejemplo clásico de ruptura, pero permítanme darles algunos que no son tan limpios.
El gráfico anterior es de First Solar (FSLR) del 10 de abril de 2013.
La acción tuvo una falsa ruptura en la mañana y luego regresó a la media móvil de 10 períodos. Esta es su primera señal de que tiene un problema porque la acción no se movió en su dirección deseada.
Si su acción falla, la MA de 10 períodos proporcionará un seguro para medir la fuerza de la tendencia.
Continuando, FSLR se detuvo en su camino en la media móvil de 10 períodos y revirtió a la baja de nuevo sólo para negociar lateralmente. En este punto, usted sabe que algo anda mal; sin embargo, espera hasta que la acción cierre por encima de la media móvil porque nunca se sabe cómo irán las cosas.
Zona gris
Esa última sección se sintió clara y finita, ¿no? Lo que se dará cuenta una vez que comience a operar activamente es que las acciones romperán una media móvil respectiva dentro de la barra, sólo para mecha y cerrar de nuevo por encima de la media.
Sentarse a través de este tipo de acción del precio es extremadamente difícil, especialmente si usted está sentado en las ganancias.
La otra zona gris es cuando una acción cierra por debajo de una media móvil, pero sólo por un pequeño margen. La acción puede incluso rondar justo por debajo de la media, sólo para resurgir de las cenizas.
Capítulo 5: Cómo utilizar las medias móviles para determinar si una operación está funcionando
Debe saber cuándo mantenerlas y cuándo retirarse.
Si todos pudiéramos aplicar esta lógica a los negocios y a la vida, todos estaríamos mucho más adelantados.
En el mercado, creo que naturalmente buscamos el ejemplo perfecto de nuestra configuración comercial. La mayoría de las operaciones no funcionarán ni fracasarán, sólo tendrán un rendimiento inferior.
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Dado que comercio con rupturas, la media móvil debe tender siempre en una dirección. Para mí sé que es el momento de levantar la bandera de precaución una vez que la media móvil de 10 periodos se aplana o la acción viola la media móvil antes de las 11 de la mañana.
¿Has captado el método que puedes utilizar para determinar si las cosas están funcionando?
Si no es así, es el momento.
Desde el momento en que pones una operación, es como un coche que se deprecia una vez que sales del lote. Cuanto más tiempo estés en una posición y la operación no vaya en tu dirección, mayor será la probabilidad de que las cosas vayan en contra de tu plan de trading.
A este punto, necesitas tener alguna idea de cómo esperas que el precio interactúe con la media móvil después de una cierta cantidad de tiempo en la operación y en base a la hora del día si se trata de un trading activo.
Capítulo 6: Por qué no me subo a la media
Por qué no me subo a la media
Antes de que reciba 100 correos electrónicos criticándome por esto, permítame matizar el título de esta sección.
Sí, usted puede ganar dinero permitiendo que su acción cotice más alto si no cierra por debajo de la media móvil. Para mí, nunca fue capaz de hacer consistente ganancias considerables con este enfoque de comercio de día.
Hubo un tiempo antes de que los sistemas de comercio automatizado fueron las acciones se movieron de forma lineal. Sin embargo, ahora con los complejos algoritmos de negociación y los grandes fondos de cobertura en el mercado, las acciones se mueven en patrones erráticos. Si a esto se le suma el hecho de que se está operando en el día con rupturas, sólo se agrava la mayor volatilidad a la que se enfrentará.
Por lo tanto, para evitar las idas y venidas presentes en el mercado, tendría un objetivo de ganancias del 1,62%. Para contrarrestar este escenario, una vez que mis acciones alcanzaban un determinado objetivo de beneficios, empezaba a utilizar una media móvil de 5 periodos para tratar de obtener más beneficios. Así que, o bien daba espacio a la acción y devolvía la mayor parte de mis ganancias o apretaba el stop sólo para que se cerrara prácticamente de inmediato.
Era un círculo vicioso y le aconsejo que evite este tipo de comportamiento. No empecé a ganar dinero en el mercado hasta que empecé a vender en la fuerza y a cubrir en la debilidad. Descubrí que cuando escudriñaba el mercado en busca de ejemplos de mis configuraciones comerciales, naturalmente gravitaba hacia las operaciones que eran perfectas en todos los sentidos: rupturas limpias, alto volumen y movimientos de la línea B del 4% al 7%.
Así que, en algún nivel, estaba entrenando mi subconsciente para esperar este tipo de ganancias en cada operación. Este tipo de pensamiento me llevó a una gran frustración e innumerables horas de análisis.
Donde finalmente llegué, y se puede ver en las reglas de negociación que expuse en este artículo, fue a mirar todas mis operaciones históricas y ver cuánto beneficio tenía en el pico de mis posiciones. Me di cuenta de que, de media, tenía un dos por ciento de beneficios en algún momento de la operación. Llevé eso un paso más allá y lo reduje a la proporción dorada de 1,618 o 1,62% para aumentar mis probabilidades.
Capítulo 7: Por qué necesita usar la media móvil predeterminada
El análisis técnico es claramente mi método de elección cuando se trata de operar en los mercados. Soy un firme creyente en el método de Richard Wyckoff para el análisis técnico y predicó sobre no pedir consejos o mirar las noticias.
Todo lo que necesitas saber sobre tu operación está en el gráfico. Una cosa que intenté hacer al principio de mi carrera de trading fue ser más astuto que el mercado. Tomaba, por ejemplo, la media móvil simple de 10 periodos y me decía a mí mismo que una media móvil simple no es lo suficientemente sofisticada.
Esto me llevaba por el camino de usar algo más colorido como una media móvil exponencial doble y la llevaba un paso más allá y la desplazaba por «x» periodos.
Si estás leyendo esto y no tienes ni idea, de lo que estoy hablando entonces genial para ti.
Lo que estaba haciendo en mi propia mente con la media móvil doble exponencial y algunos otros indicadores técnicos peculiares era crear un conjunto de herramientas de indicadores personalizados para operar en el mercado. Creía que si miraba el mercado desde una perspectiva diferente me proporcionaría la ventaja que necesitaba para tener éxito.
Pues bien, esto no podía estar más lejos de la realidad. El mercado no es más que la manifestación de las esperanzas y los sueños de la gente. A este respecto, si la mayoría de la gente está utilizando la media móvil simple, entonces usted necesita hacer lo mismo, para poder ver el mercado a través de los ojos de su oponente.
Sun Tzu lo dice mejor en el Arte de la Guerra, «Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no necesitas temer el resultado de cien batallas. Si te conoces a ti mismo pero no al enemigo, por cada victoria obtenida sufrirás también una derrota.»
Capítulo 8: Errores comunes al utilizar las medias móviles
Errores comunes al utilizar las medias móviles
Utilizar los cruces de las medias móviles para entrar en una operación
Muchos operadores de medias móviles utilizarán el cruce de las medias como punto de decisión para una operación y no la acción del precio y el volumen en el gráfico.
Por ejemplo, ¿cuántas veces ha escuchado a alguien decir que la media de 5 periodos acaba de cruzar por encima de la media móvil de 10 periodos, así que deberíamos comprar?
Esta acción por sí misma significa muy poco. Piénsalo, ¿qué significado tiene esto para la acción? ¿No crees que un cruce de medias móviles de 5 y 10 períodos significará cosas muy diferentes para diferentes símbolos?
Recuerdo que en un momento escribí un código de lenguaje fácil para los cruces de medias móviles en TradeStation. Luego corrí backtests en algunas acciones y los resultados fueron estelares. Estaba seguro de que tenía un sistema ganador; entonces la realidad del mercado se impuso.
Las acciones comenzaron a operar en diferentes patrones y los dos promedios móviles que estaba utilizando comenzaron a proporcionar señales falsas. Por lo tanto, abandoné ese sistema y me moví más hacia los parámetros de precio y volumen detallados anteriormente en este artículo.
No usar medias móviles populares
No usar medias móviles populares es una forma segura de fracasar. De qué sirve mirar algo si usted es el único que mira? No voy a golpear este a la muerte ya que lo cubrimos anteriormente en este artículo.
El uso de más de una media móvil
Como un comerciante del día, cuando se trabaja con rupturas que realmente quiere limitar el número de indicadores que tiene en su monitor. He visto operadores con hasta 5 medias en su pantalla a la vez.
En mi opinión, es mejor ser un maestro de una media móvil que un aprendiz de todas ellas. Si no lo hace, créame, hubo un estudio publicado en agosto de 2010 por Ben Marshall, Rochester Cahan, y Jared Cahan que proporcionó un análisis detallado de los beneficios de comercio cuando se utilizan indicadores.
El estudio declaró: «Aunque no podemos descartar la posibilidad de que estas reglas de trading complementen otras técnicas de market timing o que las reglas de trading que no probamos sean rentables, sí mostramos que más de 5.000 reglas de trading no añaden valor más allá de lo que puede esperarse por azar cuando se utilizan de forma aislada durante el periodo de tiempo que consideramos.»
No estoy dispuesto a tirar todos los indicadores técnicos de mi caja de herramientas basándome en este estudio, pero no intentes convertir tus indicadores en el genio de la botella.
Cambiando constantemente las medias móviles que utilizas
Hubo un momento en el que probé la media móvil de 10 periodos durante unas semanas, luego cambié a la de 20 periodos, y después empecé a desplazar las medias móviles. Este período de prueba y error se prolongó durante meses. Al final, ¿cómo crees que fueron mis resultados?
Hazte un favor, elige una media móvil y quédate con ella. Con el tiempo, usted comenzará a desarrollar un buen ojo para interpretar el mercado. Recuerde que el objetivo final no es acertar, sino saber leer el mercado.
Capítulo 9: Uso de las medias móviles para medir el riesgo de su operación
Una media móvil de 10 períodos es una gran herramienta para saber cuándo una acción se ajusta a mi perfil de riesgo. Lo máximo que estoy dispuesto a perder en cualquier operación es el 2% y, como ha leído antes en este artículo, utilizaré la media móvil de 10 periodos como medio para detener mi operación.
Una cosa que me gusta hacer es ver lo lejos que está cotizando mi acción de su media móvil simple de 10 periodos. Si mi acción está un 4% por encima de la media móvil, no tomaré la operación larga. No puedo entrar en la posición sabiendo que ya me estoy exponiendo a un 4% de riesgo, que es el doble de mi punto de dolor máximo.
El siguiente ejemplo de gráfico es de NFLX el 23 de abril de 2013. Algunos de ustedes pueden mirar este gráfico y pensar wow, la acción ha subido un 22% y con un alto volumen.
Para mí, cuando miro a Netflix todo lo que veo es una acción que cotiza a un seis por ciento de distancia de su media móvil simple cuando era el momento para mí de apretar el gatillo. Dado que utilizo la media móvil como mi punto de referencia para detener una operación, esto es demasiado riesgo para mí para entrar en una nueva posición.
La próxima vez que mire el gráfico, trate de pensar en la media móvil simple como un medidor de riesgo y no sólo un indicador de retraso.
Capítulo 10: Poniéndolo todo junto
Vamos a hablar de una operación completa para que podamos ver cómo operar eficazmente en el día utilizando una SMA de 10 periodos.
Lo primero que tiene que determinar es el nivel de volatilidad con el que opera para establecer sus objetivos de beneficios. Recuerde que su apetito por la volatilidad tiene que estar en proporción directa con su objetivo de ganancias.
Para una inmersión más profunda en la volatilidad por favor lea el artículo – cómo operar la volatilidad. Para mí, comercio rupturas en un período de 5 minutos con alta volatilidad.
El gráfico anterior de United Health Group del 4/2/2013 tiene todos los ingredientes adecuados para mi sistema. Hay mucho volumen en la ruptura.
La acción cede muy poco en el primer retroceso y rompe el máximo entre las 9:50 am y las 10:10 am. Por último, la media móvil está dentro del 2% del precio de la acción, por lo que puedo dar a la acción un poco de margen de maniobra. Basado en esta configuración, ¿debo apretar el gatillo?
La respuesta es sí, pero estoy mostrando a propósito una operación que ha fallado. Hay suficientes blogs por ahí bombeando sistemas y estrategias que funcionan a la perfección.
Las rupturas fallarán la mayoría de las veces. Simplemente se trata de limitar el riesgo y capitalizar las ganancias. En este ejemplo, la acción rompió a nuevos máximos y luego revirtió y se volvió plana. Una vez que vio que las velas empezaban a flotar lateralmente y que la media móvil de 10 periodos se daba la vuelta, era el momento de empezar a planificar su estrategia de salida.
De acuerdo con mi metodología de ruptura, habría esperado hasta las 11 de la mañana y, dado que la acción estaba ligeramente por debajo de la media móvil de 10 periodos, habría salido de la posición con una pérdida de aproximadamente el uno por ciento.
Capítulo 11: Bitcoin y medias móviles
El bitcoin es muy popular entre los operadores minoristas debido a las violentas oscilaciones de los últimos años.
Después de leer este artículo, un enfoque lógico podría ser aplicar la media móvil de 10 o 20 períodos a su análisis del mercado.
Déjame detenerte ahí mismo antes de que las cosas vayan demasiado lejos.
Medias móviles de Bitcoin
Hemos cubierto cómo salir de las operaciones utilizando las medias móviles. Hemos dicho que se puede mantener la posición hasta que haya una ruptura.
Ahora, esa regla general suena como si tuviera mucho sentido hasta que se revisa el gráfico de Bitcoin de arriba.
Arriba hay un gráfico de 30 minutos de Bitcoin con mi querida media móvil de 20 períodos. Observe cómo Bitcoin no respeta la media móvil de 20 períodos. Verás este mismo tipo de desprecio por las medias si operas con acciones de penique volátiles.
El contrato de futuros rompe la de 20 periodos con facilidad al alza y a la baja sin pestañear.
Pensé en hacer un caso de estudio rápido con los resultados de las operaciones, pero está claro que la media móvil tiene poco que ver con el movimiento del precio.
Si la media móvil de 20 periodos no funciona, ¿significa esto que Bitcoin nunca podrá funcionar con medias móviles?
Media móvil de Bitcoin – Media móvil de 200
Hemos bajado el marco temporal de treinta minutos a 15 minutos para tener más datos y hemos aumentado el marco temporal de la media móvil de 20 a 200.
Como se puede ver hay menos rupturas, pero no sé si la media móvil está realmente haciendo un mejor trabajo de informar tiene cómo el precio va a reaccionar.
¿O es Bitcoin tan volátil, podríamos tener uno de mis hijos dibujar una línea sobre el gráfico y daría la apariencia de manejar el precio?
En un reciente artículo publicado por The Street.com, el autor Jim Iuorio observó que «Desde la última semana de junio, el bitcoin ha tenido cuatro oscilaciones de precio de varios días superiores al 30 por ciento.»
El objetivo de mostrar el gráfico de bitcoin es ilustrar que a veces las medias móviles añaden poco o ningún valor en un gráfico. Volviendo a lo que mencioné anteriormente en este artículo, una vez que se llega a la media móvil de 200 días, es el momento de empacar.
Capítulo 12: Cómo identificar la mejor media móvil para usted
Si la media móvil de 20 períodos no se siente bien para usted, entonces vamos a caminar a través del proceso que puede utilizar para identificar la mejor media móvil para su preferencia de comercio
¿Cuál es su marco de tiempo preferido?
Para mí, vivo y respiro a través de mis gráficos de 5 minutos. ¿Cuál es su marco de tiempo principal para sus operaciones (5 minutos, diario, semanal)?
¿Medias móviles simples o medias móviles exponenciales?
Como se menciona en este artículo, prefiero utilizar la media móvil simple. Para mí, la SMA ralentiza la acción, ya de por sí ajetreada, del trading diario.
Ahora bien, para aquellos de ustedes que les gusta que la media móvil reaccione al precio de cerca, entonces la EMA es probablemente una mejor opción para su estilo de trading.
¿Qué tipos de valores negocia?
Si usted opera con valores de baja volatilidad, puede honestamente operar con cualquiera de las principales medias móviles (10, 20, 50).
Digo esto con confianza porque la acción del precio probablemente respetará cada media. Cuando digo respetar, no quiero decir que se doble por completo a la voluntad de la media móvil, sino que el precio al menos hará una pausa antes de moverse con decisión.
Si está operando con valores con alta volatilidad como el Bitcoin, tendrá que centrarse en una o dos medias móviles que puedan aconsejarle sobre la dirección de la tendencia del valor.
Recuerde que querrá poner menos énfasis en las medias móviles si el valor es volátil.
¿A qué hora del día opera?
En mi caso, opero por la mañana, por lo que mi periodo de tiempo para la media móvil será más corto (media móvil simple de 10 periodos).
Si opera durante la mitad del día o si mira los gráficos diarios, querrá centrarse en un marco de tiempo más alto para su media.
Esto le permitirá centrarse en los movimientos más importantes y no distraerse con los ligeros movimientos falsos del precio que ocurren durante la mitad del día.
En resumen
Las medias móviles no son el santo grial del trading. Si se utilizan correctamente, las medias móviles pueden ayudarle a calibrar cuándo salir de una operación y a limitar su riesgo.
El resto, amigo mío, depende de usted y de lo bien que sea capaz de analizar el mercado. Recuerde que menos es más y centrarse en convertirse en un maestro de una media móvil.
Referencias externas
- Desai, Kunal. (2018). Lección de gestión de riesgos: devolver las ganancias innecesariamente . bullsonwallstreet.com
- Pines, Lawrence. Qué son las medias móviles en el análisis técnico? . commodity.com
- Wyckoff, Richard. (1933), ‘Técnica bursátil número uno’. Publicado por el autor
- Sun Tzu. El arte de la guerra. Publicado por Autor
- Marshall, Ben, Cahan, Rochester y Cahan, Jared. (2008). ‘El análisis técnico en el mundo:
¿Añade alguna vez valor?’. Universidad Massey de Nueva Zelanda - Iuorio, Jim. (2019). El Bitcoin aún no es un refugio seguro. TheStreet.com
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