Bester gleitender Durchschnitt für Daytrading
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Kapitel 1: Warum gleitende Durchschnitte gut für das Daytrading sind
Die Dinge einfach halten
Daytrading ist ein schnelles Spiel.
Sie können in einer Sekunde handfest im Plus sein und kurz darauf alle Ihre Gewinne abgeben.
Als Händler brauchen Sie eine saubere Methode, um zu verstehen, wann eine Aktie im Trend liegt und wann die Dinge eine Wendung zum Schlechten genommen haben. Bei der Marktanalyse gibt es nichts Besseres als einen gleitenden Durchschnitt?
Erstens befindet sich der Indikator buchstäblich auf dem Chart, so dass Sie nirgendwo anders auf Ihrem Bildschirm suchen müssen, und zweitens ist er einfach zu verstehen. Wenn sich der Preis über einen Zeitraum von x Perioden in eine bestimmte Richtung bewegt, dann folgt der gleitende Durchschnitt diesem Trend.
Im Gegensatz zu anderen Indikatoren, bei denen Sie zusätzliche Analysen durchführen müssen, ist der gleitende Durchschnitt klar und auf den Punkt gebracht. Beim Daytrading kann die Fähigkeit, schnelle Entscheidungen zu treffen, ohne manuelle Berechnungen durchführen zu müssen, den Unterschied ausmachen, ob man den Tag als Gewinner oder als Verlierer abschließt.
Sollten Sie Long oder Short gehen?
Gleitende Durchschnitte bieten Ihnen eine einfache, aber effektive Möglichkeit zu wissen, auf welcher Seite des Marktes Sie handeln sollten.
Wenn die Aktie derzeit unter einem gleitenden Durchschnitt gehandelt wird, sollten Sie eindeutig nur eine Short-Position eingehen; umgekehrt, wenn die Aktie nach oben tendiert, sollten Sie eine Long-Position eingehen. Wenn eine Aktie unter ihrem gleitenden 10-Perioden-Durchschnitt liegt, werde ich unter keinen Umständen eine Long-Position eingehen.
Ich weiß, ich weiß, diese Konzepte sind grundlegend, und das ist das Schöne daran – Daytrading sollte einfach sein. Ich habe noch keinen Händler kennengelernt, der mit einer Million Indikatoren effektiv Geld verdienen kann.
Kapitel 2: Der beste gleitende Durchschnitt für das Daytrading
Der beste gleitende Durchschnitt für das Daytrading
Es gibt buchstäblich eine unendliche Anzahl von gleitenden Durchschnitten.
Es gibt gewichtete, einfache und exponentielle, und um die Sache noch komplizierter zu machen, können Sie den Zeitraum Ihrer Wahl wählen.
Wie können Sie bei so vielen Optionen wissen, welcher der beste ist? Da Sie diesen Artikel offensichtlich lesen, um eine Antwort zu finden, werde ich mein kleines Geheimnis verraten.
Für Daytrading-Ausbrüche am Morgen ist der beste gleitende Durchschnitt der einfache gleitende Durchschnitt über 10 Perioden. Jetzt, wo Sie diesen Artikel lesen, stellen Sie sich die Frage, warum?
Nun, es ist ganz einfach: Erstens, wenn Sie Daytrading-Breakouts am Morgen handeln, sollten Sie einen kürzeren Zeitraum für Ihren Durchschnitt verwenden. Der Grund dafür ist, dass Sie die Preisentwicklung genau verfolgen müssen, da Ausbrüche wahrscheinlich scheitern werden. Tun Sie sich selbst einen Gefallen und platzieren Sie niemals einen gleitenden Durchschnitt mit 50 oder 200 Perioden auf einem 5-Minuten-Chart.
Sobald Sie anfangen, größere Perioden zu verwenden, ist dies ein klares Zeichen dafür, dass Sie sich mit der Idee des aktiven Handels nicht wohl fühlen.
Nun, zurück zu dem Grund, warum der gleitende Durchschnitt mit 10 Perioden der beste ist; er ist eine der beliebtesten gleitenden Durchschnittsperioden. An zweiter Stelle folgt der 20-Perioden-Durchschnitt. Das Problem mit dem 20-periodischen gleitenden Durchschnitt ist, dass er für den Handel mit Ausbrüchen zu groß ist.
Der 10-periodische gleitende Durchschnitt gibt Ihnen genügend Spielraum, damit sich Ihre Aktie entwickeln kann, aber er macht Sie auch nicht so bequem, dass Sie Gewinne verschenken.
Im nächsten Abschnitt werden wir behandeln, wie ich den 10-periodischen einfachen gleitenden Durchschnitt verwende, um einen Handel einzugehen.
Kapitel 3: Wie man gleitende Durchschnitte verwendet, um in einen Handel einzusteigen
So, lassen Sie mich dies im Voraus sagen, ich verwende den einfachen gleitenden 10-Perioden-Durchschnitt nicht, um in einen Handel einzusteigen.
Ich weiß, dass das völlig im Widerspruch zum Titel dieses Abschnitts steht. Wenn Sie den Durchbruch eines gleitenden Durchschnitts kaufen, kann es sich endlich anfühlen; allerdings testen Aktien ständig ihre gleitenden Durchschnitte zurück.
Nun, da der Curveball aus dem Weg ist, lassen Sie uns darauf eingehen, wie ich einen Handel eingehe. Nachfolgend meine Regeln für den Handel mit Ausbrüchen am Morgen:
- Die Aktie muss größer als 10 Dollar sein
- Größer als 40.000 Aktien, die alle 5 Minuten gehandelt werden
- Weniger als 2% von ihrem gleitenden Durchschnitt entfernt
- Die Volatilität muss solide genug sein, um mein 1.62% Gewinnziel zu erreichen
- Es dürfen nicht mehrere Balken vorhanden sein, die sich um 2% unterscheiden (Hoch zu Tief)
- Ich muss den Handel zwischen 9:50 Uhr und 10:10 Uhr eröffnen
- Ich muss den Handel spätestens um 12:00 Uhr mittags
- Ich muss den Handel beenden, wenn die Aktie nach 11 Uhr über oder unter ihrem gleitenden 10-Perioden-Durchschnitt schließt
Wenn Sie wie ich sind, klingen diese Regeln großartig, aber Sie brauchen eine visuelle Darstellung.
Das obige Beispiel ist ein Daytrading Breakout von First Solar vom 6. März 2013.
Die Aktie hatte einen schönen Breakout mit Volumen. Wie Sie sehen können, hatte die Aktie weit über 40.000 Aktien pro 5-Minuten-Balken, übersprang das morgendliche Hoch vor 10:10 Uhr und lag innerhalb von 2 % des gleitenden 10-Perioden-Durchschnitts.
Hier ist ein weiteres Beispiel, aber dieses Mal ist es auf der Short-Seite des Handels.
Dies ist ein Chart von Facebook vom 13. März 2013. Beachten Sie, wie die Aktie um 9:50 Uhr das morgendliche Tief durchbrach und dann direkt nach unten schoss. Das Volumen begann sich ebenfalls zu beschleunigen, während sich die Aktie in die gewünschte Richtung bewegte, bis sie das Gewinnziel erreichte.
Dies ist buchstäblich das einzige Setup, mit dem ich handle. Ich glaube daran, die Dinge einfach zu halten und das zu tun, was Geld bringt. Wie bereits in diesem Artikel erwähnt, sollten Sie beachten, wie der einfache gleitende Durchschnitt Sie auf der richtigen Seite des Marktes hält und wie er Ihnen einen Fahrplan für den Ausstieg aus dem Handel gibt.
Kapitel 4: Wie man gleitende Durchschnitte verwendet, um aus einem Handel auszusteigen
In der Theorie werden Sie beim Kauf eines Ausbruchs in den Handel oberhalb des gleitenden Durchschnitts der 10-Periode einsteigen. Dies gibt Ihnen den nötigen Spielraum, wenn die Aktie nicht in die gewünschte Richtung ausbricht. Das obige Diagramm ist das klassische Beispiel für einen Ausbruch, aber lassen Sie mich Ihnen ein paar geben, die nicht so sauber sind.
Das obige Diagramm ist von First Solar (FSLR) vom 10. April 2013.
Die Aktie hatte einen falschen Durchbruch am Morgen und schnappte dann zurück zum gleitenden 10-Perioden-Durchschnitt. Dies ist das erste Anzeichen dafür, dass Sie ein Problem haben, weil sich die Aktie nicht in die von Ihnen gewünschte Richtung bewegt hat.
Wenn Ihre Aktie scheitert, bietet der 10-Perioden-MA eine Ausfallsicherung, um die Stärke des Trends zu messen.
Im weiteren Verlauf blieb FSLR am 10-Perioden-Gleitenden-Durchschnitt stehen und drehte wieder nach unten, um dann seitwärts zu handeln. An diesem Punkt wissen Sie, dass etwas nicht stimmt, aber Sie warten, bis die Aktie über dem gleitenden Durchschnitt schließt, weil Sie nie wissen, wie sich die Dinge entwickeln werden.
Grauzone
Dieser letzte Abschnitt fühlte sich klar und endlich an, nicht wahr? Was Sie feststellen werden, sobald Sie mit dem aktiven Handel beginnen, ist, dass Aktien einen entsprechenden gleitenden Durchschnitt innerhalb eines Balkens durchbrechen, nur um dann wieder über dem Durchschnitt zu schließen.
Diese Art von Preisaktion durchzustehen ist extrem schwierig, vor allem, wenn Sie auf Gewinnen sitzen.
Die andere Grauzone ist, wenn eine Aktie unter einem gleitenden Durchschnitt schließt, aber nur mit einer geringen Marge. Die Aktie kann sogar direkt unter dem Durchschnitt schweben, nur um dann aus der Asche wieder aufzusteigen.
Kapitel 5: Wie man gleitende Durchschnitte verwendet, um festzustellen, ob ein Handel funktioniert
Sie müssen wissen, wann Sie sie halten und wann Sie sie aussteigen lassen sollten.
Wenn wir alle diese Logik im Geschäft und im Leben anwenden könnten, wären wir alle viel weiter.
Im Markt suchen wir natürlich nach dem perfekten Beispiel für unser Handels-Setup. Die Mehrheit der Trades wird weder funktionieren noch scheitern, sie werden nur unterdurchschnittlich abschneiden.
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Da ich mit Ausbrüchen handle, muss der gleitende Durchschnitt immer in eine Richtung tendieren. Für mich weiß ich, dass es Zeit ist, die Warnflagge zu hissen, sobald der gleitende 10-Perioden-Durchschnitt flach wird oder die Aktie den gleitenden Durchschnitt vor 11 Uhr verletzt.
Haben Sie die Methode verstanden, mit der Sie feststellen können, ob die Dinge funktionieren?
Wenn nicht, ist es an der Zeit.
Von dem Moment an, in dem Sie einen Handel eingehen, ist es wie bei einem Auto, das an Wert verliert, sobald Sie es vom Parkplatz fahren. Je länger Sie in einer Position sind und der Handel nicht nach Ihren Vorstellungen verläuft, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Dinge gegen Ihren Handelsplan laufen.
Zu diesem Punkt müssen Sie eine Vorstellung davon haben, wie Sie erwarten, dass der Preis mit dem gleitenden Durchschnitt nach einer bestimmten Zeit im Handel und basierend auf der Tageszeit bei aktivem Handel interagieren wird.
Kapitel 6: Warum ich den Durchschnitt nicht mitnehme
Warum ich den Durchschnitt nicht mitnehme
Bevor ich 100 E-Mails erhalte, in denen ich für diesen Punkt beschimpft werde, lassen Sie mich den Titel dieses Abschnitts relativieren.
Ja, Sie können Geld verdienen, wenn Sie Ihre Aktie höher handeln lassen, wenn sie nicht unter dem gleitenden Durchschnitt schließt. Für mich war ich nie in der Lage, konsistente beträchtliche Gewinne mit diesem Ansatz Day-Trading zu machen.
Es gab eine Zeit, bevor automatisierte Handelssysteme wurden Aktien in einer linearen Weise bewegt. Heute jedoch, mit den komplexen Handelsalgorithmen und den großen Hedge-Fonds auf dem Markt, bewegen sich die Aktien in erratischen Mustern. In Verbindung mit der Tatsache, dass Sie Day-Trading-Ausbrüche handeln, führt dies zu einer erhöhten Volatilität, mit der Sie konfrontiert werden.
Um das Hin und Her auf dem Markt zu vermeiden, würde ich also ein Gewinnziel von 1,62 % anstreben. Um diesem Szenario entgegenzuwirken, würde ich, sobald meine Aktie ein bestimmtes Gewinnziel erreicht hat, einen gleitenden 5-Perioden-Durchschnitt verwenden, um zu versuchen, weitere Gewinne zu sichern. Es ging also darum, entweder der Aktie Raum zu geben und den größten Teil meiner Gewinne wieder abzugeben oder den Stopp nachzuziehen, um dann praktisch sofort geschlossen zu werden.
Es war ein Teufelskreis, und ich rate Ihnen, diese Art von Verhalten zu vermeiden. Ich begann nicht, Geld auf dem Markt zu verdienen, bis ich anfing, bei Stärke zu verkaufen und bei Schwäche einzudecken. Ich entdeckte, dass ich, wenn ich den Markt nach Beispielen für meine Handels-Setups absuchte, ganz natürlich zu Geschäften tendierte, die in jeder Hinsicht perfekt waren: saubere Ausbrüche, hohes Volumen und B-Linien-Bewegungen von 4 % bis 7 %.
Auf einer gewissen Ebene trainierte ich also mein Unterbewusstsein darauf, diese Art von Gewinnen bei jedem Handel zu erwarten. Diese Art des Denkens führte zu einer Menge Frustration und unzähligen Stunden der Analyse.
Wo ich schließlich gelandet bin, und Sie können aus den Handelsregeln sehen, die ich in diesem Artikel dargelegt habe, war es, alle meine historischen Trades zu betrachten und zu sehen, wie viel Gewinn ich auf dem Höhepunkt meiner Positionen hatte. Ich stellte fest, dass ich im Durchschnitt zwei Prozent Gewinn zu einem bestimmten Zeitpunkt während des Handels hatte. Ich ging noch einen Schritt weiter und reduzierte ihn auf den goldenen Schnitt von 1,618 oder 1,62 %, um meine Chancen zu erhöhen.
Kapitel 7: Warum Sie den gleitenden Standarddurchschnitt verwenden müssen
Die technische Analyse ist eindeutig die Methode meiner Wahl, wenn es um den Handel an den Märkten geht. Ich glaube fest an die Richard-Wyckoff-Methode für die technische Analyse, und er hat gepredigt, nicht nach Tipps zu fragen oder sich die Nachrichten anzuschauen.
Alles, was Sie über Ihren Handel wissen müssen, steht auf dem Chart. Eine Sache, die ich zu Beginn meiner Handelskarriere versucht habe, war, den Markt zu überlisten. Ich würde zum Beispiel den einfachen gleitenden Durchschnitt mit 10 Perioden nehmen und mir sagen, dass ein einfacher gleitender Durchschnitt nicht ausgereift genug ist.
Das würde mich auf den Weg führen, etwas Bunteres wie einen doppelten exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu verwenden, und ich würde einen Schritt weiter gehen und ihn um „x“ Perioden verschieben.
Wenn Sie dies lesen und keine Ahnung haben, wovon ich spreche, dann ist das großartig für Sie.
Was ich mit dem doppelten exponentiellen gleitenden Durchschnitt und einigen anderen merkwürdigen technischen Indikatoren in meinem Kopf tat, war die Schaffung eines Instrumentariums von benutzerdefinierten Indikatoren für den Handel mit dem Markt. Ich glaubte, wenn ich den Markt aus einer anderen Perspektive betrachte, würde mir das den nötigen Vorsprung verschaffen, um erfolgreich zu sein.
Nun, das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Der Markt ist nichts anderes als die Manifestation der Hoffnungen und Träume der Menschen. Wenn die Mehrheit der Menschen den einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet, dann sollten Sie das auch tun, damit Sie den Markt mit den Augen Ihres Gegners sehen können.
Sun Tzu sagt es in der Kunst des Krieges am besten: „Wenn du den Feind kennst und dich selbst kennst, brauchst du das Ergebnis von hundert Schlachten nicht zu fürchten. Wenn du dich selbst kennst, aber nicht den Feind, wirst du für jeden gewonnenen Sieg auch eine Niederlage erleiden.“
Kapitel 8: Häufige Fehler bei der Verwendung von gleitenden Durchschnitten
Gebräuchliche Fehler bei der Verwendung von gleitenden Durchschnitten
Die Verwendung von gleitenden Durchschnittsüberkreuzungen zum Einstieg in einen Handel
Viele Händler mit gleitenden Durchschnitten verwenden die Überkreuzung der Durchschnitte als Entscheidungspunkt für einen Handel und nicht die Preis- und Volumenaktion auf dem Chart.
Wie oft haben Sie zum Beispiel jemanden sagen hören, dass der 5-Perioden-Durchschnitt gerade den 10-Perioden-Durchschnitt überquert hat, wir sollten also kaufen?
Diese Aktion an sich bedeutet sehr wenig. Denken Sie darüber nach, welche Bedeutung hat dies für die Aktie? Glauben Sie nicht, dass ein gleitender Durchschnitt, der die 5-Periode und die 10-Periode kreuzt, für verschiedene Symbole sehr unterschiedliche Dinge bedeutet?
Ich erinnere mich, dass ich einmal einen einfachen Sprachcode für gleitende Durchschnittskreuzungen in TradeStation geschrieben habe. Dann habe ich Backtests mit einigen Aktien durchgeführt und die Ergebnisse waren hervorragend. Ich war mir sicher, dass ich ein erfolgreiches System hatte, doch dann setzte die Realität des Marktes ein.
Die Aktien begannen, in unterschiedlichen Mustern zu handeln, und die beiden gleitenden Durchschnitte, die ich verwendete, begannen, falsche Signale zu liefern. Daher gab ich dieses System auf und orientierte mich mehr an den Preis- und Volumenparametern, die weiter oben in diesem Artikel beschrieben wurden.
Keine populären gleitenden Durchschnitte verwenden
Keine populären gleitenden Durchschnitte zu verwenden ist ein sicherer Weg zum Scheitern. Was nützt es, etwas zu beobachten, wenn man der einzige ist, der es beobachtet? Ich werde dieses Thema nicht totschlagen, da wir es bereits in diesem Artikel behandelt haben.
Mehr als einen gleitenden Durchschnitt verwenden
Als Daytrader sollten Sie bei der Arbeit mit Ausbrüchen die Anzahl der Indikatoren auf Ihrem Bildschirm begrenzen. Ich habe Händler gesehen, die bis zu 5 Durchschnitte gleichzeitig auf ihrem Bildschirm hatten.
Meiner Meinung nach ist es besser, ein Meister eines gleitenden Durchschnitts zu sein als ein Lehrling von allen. Wenn Sie mir nicht glauben, gibt es eine im August 2010 veröffentlichte Studie von Ben Marshall, Rochester Cahan und Jared Cahan, die eine detaillierte Analyse der Handelsgewinne bei der Verwendung von Indikatoren liefert.
In der Studie heißt es: „Wir können zwar nicht ausschließen, dass diese Handelsregeln andere Market-Timing-Techniken ergänzen oder dass Handelsregeln, die wir nicht getestet haben, profitabel sind, aber wir zeigen, dass über 5.000 Handelsregeln keinen Mehrwert bringen, der über das hinausgeht, was zufällig zu erwarten wäre, wenn sie während des von uns betrachteten Zeitraums isoliert verwendet werden.“
Ich bin nicht bereit, aufgrund dieser Studie alle technischen Indikatoren in meinem Werkzeugkasten wegzuwerfen, aber versuchen Sie nicht, Ihre Indikatoren in einen Flaschengeist zu verwandeln.
Ändern Sie ständig die von Ihnen verwendeten gleitenden Durchschnitte
Es gab einen Punkt, an dem ich den gleitenden 10-Perioden-Durchschnitt für ein paar Wochen ausprobierte, dann wechselte ich zum 20-Perioden-Durchschnitt, dann begann ich, die gleitenden Durchschnitte zu verschieben. Diese Versuch-und-Irrtum-Phase zog sich über Monate hin. Was glauben Sie, wie meine Ergebnisse am Ende aussahen?
Tun Sie sich einen Gefallen, wählen Sie einen gleitenden Durchschnitt und bleiben Sie dabei. Mit der Zeit werden Sie ein scharfes Auge dafür entwickeln, wie Sie den Markt interpretieren können. Denken Sie daran, dass es am Ende nicht darum geht, Recht zu haben, sondern zu wissen, wie man den Markt liest.
Kapitel 9: Gleitende Durchschnitte verwenden, um das Risiko Ihres Handels abzuschätzen
Ein gleitender 10-Perioden-Durchschnitt ist ein großartiges Instrument, um zu wissen, wann eine Aktie zu meinem Risikoprofil passt. Ich bin höchstens bereit, bei einem Handel 2 % zu verlieren, und wie Sie weiter oben in diesem Artikel gelesen haben, verwende ich den gleitenden 10-Perioden-Durchschnitt als Mittel, um aus meinem Handel auszusteigen.
Eine Sache, die ich gerne mache, ist zu sehen, wie weit meine Aktie derzeit von ihrem einfachen gleitenden 10-Perioden-Durchschnitt entfernt ist. Wenn meine Aktie 4 % über dem gleitenden Durchschnitt liegt, gehe ich nicht in den Long-Handel. Ich kann die Position nicht eingehen, wenn ich weiß, dass ich mich bereits einem Risiko von 4 % aussetze, was das Doppelte meiner maximalen Schmerzgrenze ist.
Das folgende Chartbeispiel stammt von NFLX vom 23. April 2013. Einige von Ihnen mögen sich dieses Diagramm ansehen und denken: „Wow, die Aktie ist um 22 % gestiegen, und das bei hohem Volumen.“
Wenn ich mir Netflix ansehe, sehe ich nur eine Aktie, die sich um ganze sechs Prozent von ihrem einfachen gleitenden Durchschnitt entfernt hat, als es für mich an der Zeit war, abzudrücken. Da ich den gleitenden Durchschnitt als Richtschnur für den Ausstieg aus einem Handel verwende, ist das für mich ein zu großes Risiko, um eine neue Position einzugehen.
Das nächste Mal, wenn Sie sich den Chart ansehen, versuchen Sie, den einfachen gleitenden Durchschnitt als Risikomesser zu betrachten und nicht nur als nachlaufenden Indikator.
Kapitel 10: Alles zusammen
Lassen Sie uns einen ganzen Handel durchgehen, damit wir sehen können, wie man mit einem 10-Perioden-SMA effektiv Daytrading betreiben kann.
Das erste, was Sie bestimmen müssen, ist das Niveau der Volatilität, mit der Sie handeln, um Ihre Gewinnziele festzulegen. Denken Sie daran, dass Ihr Appetit auf Volatilität in direktem Verhältnis zu Ihrem Gewinnziel stehen muss.
Für einen tieferen Einblick in die Volatilität lesen Sie bitte den Artikel – Wie man mit Volatilität handelt. Bei mir werden Ausbrüche in einem 5-Minuten-Zeitraum mit hoher Volatilität gehandelt.
Der obige Chart von United Health Group vom 2.4.2013 hat alle richtigen Zutaten für mein System. Es gibt ein starkes Volumen beim Ausbruch.
Die Aktie gibt beim ersten Retracement nur sehr wenig zurück und durchbricht das Hoch zwischen 9:50 Uhr und 10:10 Uhr. Schließlich liegt der gleitende Durchschnitt innerhalb von 2 % des Aktienkurses, so dass ich der Aktie etwas Spielraum geben kann.
Die Antwort ist ja, aber ich zeige Ihnen absichtlich einen Handel, der fehlgeschlagen ist. Es gibt genug Blogs da draußen, die Systeme und Strategien pumpen, die einwandfrei funktionieren.
Ausbrüche werden meistens scheitern. Sie versuchen einfach, Ihr Risiko zu begrenzen und Ihre Gewinne zu nutzen. In diesem Beispiel brach die Aktie zu neuen Höchstständen aus, kehrte dann um und fiel flach. Sobald Sie sahen, dass die Kerzen seitwärts zu schwimmen begannen und der gleitende 10-Perioden-Durchschnitt umkippte, war es an der Zeit, mit der Planung Ihrer Ausstiegsstrategie zu beginnen.
Gemäß meiner Ausbruchsmethodik hätte ich bis 11 Uhr gewartet, und da die Aktie leicht unter dem gleitenden 10-Perioden-Durchschnitt lag, hätte ich die Position mit einem Verlust von etwa einem Prozent verlassen.
Kapitel 11: Bitcoin und gleitende Durchschnitte
Bitcoin ist aufgrund der heftigen Schwankungen in den letzten Jahren bei Einzelhändlern sehr beliebt.
Nach der Lektüre dieses Artikels könnte ein logischer Ansatz darin bestehen, den gleitenden 10- oder 20-Perioden-Durchschnitt auf Ihre Marktanalyse anzuwenden.
Lassen Sie mich Sie genau hier stoppen, bevor die Dinge zu weit gehen.
Bitcoin Gleitende Durchschnitte
Wir haben behandelt, wie man Trades mit gleitenden Durchschnitten beendet. Wir haben gesagt, dass Sie die Position halten können, bis es einen Bruch gibt.
Nun, diese Faustregel klingt, als ob sie vollkommen sinnvoll ist, bis Sie den Bitcoin-Chart oben betrachten.
Oben ist ein 30-Minuten-Chart von Bitcoin mit meinem geliebten 20-Perioden gleitenden Durchschnitt. Beachten Sie, dass Bitcoin keinen Respekt vor dem 20-periodischen gleitenden Durchschnitt hat. Sie werden dieselbe Art von Missachtung der Durchschnitte sehen, wenn Sie mit volatilen Penny Stocks handeln.
Der Futures-Kontrakt durchbricht den 20-Perioden-Durchschnitt mit Leichtigkeit nach oben und unten, ohne mit der Wimper zu zucken.
Ich habe darüber nachgedacht, eine kurze Fallstudie mit Handelsergebnissen zu erstellen, aber es ist klar, dass der gleitende Durchschnitt wenig mit der Preisbewegung zu tun hat.
Wenn der 20-periodische gleitende Durchschnitt nicht funktioniert, bedeutet das, dass Bitcoin niemals mit gleitenden Durchschnitten funktionieren kann?
Bitcoin Gleitender Durchschnitt – 200 Gleitender Durchschnitt
Wir haben den Zeitrahmen von dreißig Minuten auf 15 Minuten gesenkt, um mehr Daten zu erhalten, und den Zeitrahmen des gleitenden Durchschnitts von 20 auf 200 erhöht.
Wie Sie sehen können, gibt es weniger Ausbrüche, aber ich weiß nicht, ob der gleitende Durchschnitt wirklich besser informiert, wie der Preis reagieren wird.
Oder ist Bitcoin so volatil, dass wir eines meiner Kinder eine Linie über das Diagramm ziehen lassen könnten und es würde den Anschein erwecken, den Preis zu steuern?
In einem kürzlich von The Street.com veröffentlichten Artikel stellte der Autor Jim Iuorio fest, dass „Bitcoin seit der letzten Juniwoche vier mehrtägige Preisschwankungen von mehr als 30 Prozent verzeichnet hat.“
Die Darstellung des Bitcoin-Charts soll verdeutlichen, dass gleitende Durchschnitte in manchen Fällen wenig bis gar keinen Wert in einem Chart haben. Um auf das zurückzukommen, was ich zuvor in diesem Artikel erwähnt habe: Sobald Sie den 200-Tage gleitenden Durchschnitt erreicht haben, ist es Zeit, ihn einzupacken.
Kapitel 12: Wie Sie den besten gleitenden Durchschnitt für sich selbst identifizieren
Wenn sich der 20-Perioden gleitende Durchschnitt für Sie nicht richtig anfühlt, dann lassen Sie uns den Prozess durchgehen, den Sie verwenden können, um den besten gleitenden Durchschnitt für Ihre Handelspräferenz zu identifizieren
Was ist Ihr bevorzugter Zeitrahmen?
Ich lebe und atme für meine 5-Minuten-Charts. Was ist Ihr primärer Zeitrahmen für Ihren Handel (5-Minuten, täglich, wöchentlich)?
Einfache gleitende Durchschnitte oder exponentielle gleitende Durchschnitte?
Wie in diesem Artikel erwähnt, bevorzuge ich den einfachen gleitenden Durchschnitt. Für mich verlangsamt der SMA die ohnehin schon hektische Aktion des Daytradings.
Nun, für diejenigen unter Ihnen, die den gleitenden Durchschnitt mögen, um eng auf den Preis zu reagieren, dann ist der EMA wahrscheinlich eine bessere Option für Ihren Handelsstil.
Welche Arten von Wertpapieren handeln Sie?
Wenn Sie mit Aktien mit geringer Volatilität handeln, können Sie mit jedem der großen gleitenden Durchschnitte (10, 20, 50) handeln.
Ich sage das mit Zuversicht, weil die Kursbewegung wahrscheinlich jeden Durchschnitt respektieren wird. Wenn ich sage „respektieren“, meine ich nicht, dass er sich vollständig dem Willen des gleitenden Durchschnitts beugen wird, sondern dass der Preis zumindest eine Pause einlegen wird, bevor er sich entscheidend bewegt.
Wenn Sie mit Wertpapieren mit hoher Volatilität wie Bitcoin handeln, müssen Sie sich auf ein oder zwei gleitende Durchschnitte konzentrieren, die Sie über die Trendrichtung des Wertpapiers informieren können.
Erinnern Sie sich, dass Sie weniger Wert auf gleitende Durchschnitte legen sollten, wenn das Wertpapier volatil ist.
Zu welcher Tageszeit handeln Sie?
Ich handele morgens, daher ist mein Zeitraum für den gleitenden Durchschnitt kürzer (10-periodischer einfacher gleitender Durchschnitt).
Wenn Sie in der Mitte des Tages handeln oder sich Tagesdiagramme ansehen, sollten Sie sich auf einen höheren Zeitrahmen für Ihren Durchschnitt konzentrieren.
Damit können Sie sich auf die großen Bewegungen konzentrieren und werden nicht durch die leichten Kursschwankungen abgelenkt, die in der Mitte des Tages auftreten.
Zusammenfassung
Gleitende Durchschnitte sind nicht der heilige Gral des Handels. Wenn sie richtig eingesetzt werden, können gleitende Durchschnitte Ihnen helfen, abzuschätzen, wann Sie aus einem Handel aussteigen sollten, und helfen, Ihr Risiko zu begrenzen.
Der Rest, mein Freund, hängt von Ihnen ab und davon, wie gut Sie in der Lage sind, den Markt zu analysieren. Denken Sie daran, dass weniger mehr ist und konzentrieren Sie sich darauf, ein Meister eines gleitenden Durchschnitts zu werden.
Externe Referenzen
- Desai, Kunal. (2018). Risikomanagement-Lektion: Gewinne unnötig verschenken . bullsonwallstreet.com
- Pines, Lawrence. Was sind gleitende Durchschnitte in der technischen Analyse? . commodity.com
- Wyckoff, Richard. (1933), ‚Stock Market Technique Number One‘. Veröffentlicht vom Autor
- Sun Tzu. The Art of War. Veröffentlicht vom Autor
- Marshall, Ben, Cahan, Rochester und Cahan, Jared. (2008). ‚Technical Analysis Around the World:
Does it Ever Add Value?‘. Massey University of New Zealand - Iuorio, Jim. (2019). Bitcoin Is Not Yet a Safe Haven. TheStreet.com
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Williams %R-Indikator – 3 Handelsstrategien und Formel
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Handel mit Kopf-Schulter-Tops und Tops und Bottoms
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Lektion 4